PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с GDXJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.53% vs 51.11% for GDXJ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -11.62%.

GPZ

1 день
-2.58%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-19.30%
6 месяцев
-20.44%
1 год
-11.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
-5.24%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-16.20%
1 год
51.11%
3 года*
44.53%
5 лет*
17.86%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и GDXJ

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.30%9.24%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-11.62%68.14%

Correlation

The correlation between GPZ and GDXJ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.24

Сравнение распределения секторов GPZ и GDXJ

Секторы
GPZ
GDXJ

Финансовые услуги

100.0%
0.1%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

99.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
GDXJ
0.1%

Недвижимость

GPZ
2.3%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

GDXJ
99.5%

Коммуникационные услуги

GPZ

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

GDXJ

-

Энергетика

GPZ

-

GDXJ

-

Здравоохранение

GPZ

-

GDXJ

-

Промышленность

GPZ

-

GDXJ

-

Технологии

GPZ

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

GPZ

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с REMXGPZ с IPRV.LGPZ с FNCL
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

GPZ vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPZGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.98

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.45

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.30

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

3.40

-4.13

GPZ vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPZ на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPZ и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPZ и GDXJ

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-88.66%

+56.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-39.47%

+7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-35.62%

+9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-60.40%

+48.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.80%

15.08%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 9.25%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

20.19%

-10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

44.45%

-22.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

52.42%

-24.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

41.71%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

44.30%

-16.70%

Сравнение комиссий GPZ и GDXJ

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и GDXJ

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности GDXJ в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.63%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and GDXJ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (20.19%) compared to GPZ (9.25%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs GDXJ's -88.66%.

On 1-year performance, GDXJ leads with 51.11% vs -11.53% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXJ has performed better with a 51.11% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.03% for GPZ.

GPZ is categorized as Financials Equities, while GDXJ is Gold. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор