Сравнение GPZ с EUFN
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.53% vs 32.41% for EUFN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 7.49%.
GPZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам GPZ и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.30% | 9.24% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 7.49% | 21.20% |
Correlation
The correlation between GPZ and EUFN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between GPZ and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GPZ и EUFN
Секторы
GPZ
EUFN
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
EUFN
Недвижимость
GPZ
EUFN
-
Сырьевые материалы
GPZ
-
EUFN
-
Коммуникационные услуги
GPZ
-
EUFN
-
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
EUFN
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
EUFN
-
Энергетика
GPZ
-
EUFN
-
Здравоохранение
GPZ
-
EUFN
-
Промышленность
GPZ
-
EUFN
Технологии
GPZ
-
EUFN
Коммунальные услуги
GPZ
-
EUFN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. EUFN — Ранг доходности на риск
GPZ
EUFN
Сравнение GPZ c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.20 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.71 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и EUFN
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -53.25% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -14.77% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -1.02% | -24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -14.51% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 4.22% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и EUFN
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 6.24% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 17.09% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 20.01% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 21.86% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 23.88% | +3.72% |
Сравнение комиссий GPZ и EUFN
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUFN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и EUFN
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EUFN в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.27% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and EUFN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (9.25%) compared to EUFN (6.24%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs EUFN's -53.25%.
On 1-year performance, EUFN leads with 32.41% vs -11.53% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUFN has performed better with a 32.41% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.
EUFN has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 1.03% for GPZ.
GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.49% for EUFN.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор