Сравнение GPZ с CAOS
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. GPZ is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs 1.82% for CAOS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
GPZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -18.55%
- С начала года
- -15.10%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -15.10% | 9.24% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 1.07% |
Correlation
The correlation between GPZ and CAOS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. CAOS — Ранг доходности на риск
GPZ
CAOS
Сравнение GPZ c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.41 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.44 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и CAOS
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -3.89% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -0.76% | -30.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | -1.08% | -20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -0.92% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 0.34% | +16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и CAOS
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 0.48% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 1.09% | +21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 1.55% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 4.20% | +23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 4.20% | +23.27% |
Сравнение комиссий GPZ и CAOS
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и CAOS
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.97% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and CAOS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (7.65%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.82% vs -17.64% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.82% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
GPZ has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for CAOS.
GPZ is categorized as Financials Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: VanEck and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор