Сравнение GPZ с CAOS
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. GPZ is passively managed, while CAOS is actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.82%.
GPZ
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.37% | 9.43% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.82% | 1.03% |
Correlation
The correlation between GPZ and CAOS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение распределения секторов GPZ и CAOS
Секторы
GPZ
CAOS
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
GPZ
CAOS
Недвижимость
GPZ
CAOS
Сырьевые материалы
GPZ
-
CAOS
Коммуникационные услуги
GPZ
-
CAOS
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
CAOS
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
CAOS
Энергетика
GPZ
-
CAOS
Здравоохранение
GPZ
-
CAOS
Промышленность
GPZ
-
CAOS
Технологии
GPZ
-
CAOS
Коммунальные услуги
GPZ
-
CAOS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. CAOS — Ранг доходности на риск
GPZ
CAOS
Сравнение GPZ c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 1.21 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и CAOS
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -3.60% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -1.07% | -24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -0.90% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 1.52% | +25.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 4.26% | +23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 4.26% | +23.07% |
Сравнение комиссий GPZ и CAOS
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и CAOS
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and CAOS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for CAOS.
GPZ is categorized as Financials Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: VanEck and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор