Сравнение GPZ с BNO
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.31% vs 50.86% for BNO. Their -0.26 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GPZ charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 60.35%.
GPZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.59%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- -8.80%
- 1 год
- -11.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.32%
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $4.53M | $3.62M | $4.26M |
Сравнение доходности по годам GPZ и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -8.80% | 9.24% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | 1.83% |
Correlation
The correlation between GPZ and BNO is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. BNO — Ранг доходности на риск
GPZ
BNO
Сравнение GPZ c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.48 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 4.41 | -5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и BNO
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -87.06% | +55.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -34.46% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | -24.48% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -39.98% | +26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 11.58% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и BNO
Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 7.91%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 19.11% | -11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 41.29% | -19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 45.01% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 36.51% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 37.04% | -9.44% |
Сравнение комиссий GPZ и BNO
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и BNO
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.91% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (19.11%) compared to GPZ (7.91%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 50.86% vs -11.31% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 50.86% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
GPZ has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for BNO.
GPZ is categorized as Financials Equities, while BNO is Oil & Gas. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор