Сравнение GPZ с BNO
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
GPZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -18.55%
- С начала года
- -15.10%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам GPZ и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -15.10% | 9.24% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | 1.83% |
Correlation
The correlation between GPZ and BNO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. BNO — Ранг доходности на риск
GPZ
BNO
Сравнение GPZ c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.61 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.66 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и BNO
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -87.06% | +55.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -34.46% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | -22.20% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -40.06% | +27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 11.87% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и BNO
Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 7.65%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 15.19% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 39.16% | -16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 42.74% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 36.11% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 36.77% | -9.30% |
Сравнение комиссий GPZ и BNO
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и BNO
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.97% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and BNO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to GPZ (7.65%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs -17.64% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
GPZ has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for BNO.
GPZ is categorized as Financials Equities, while BNO is Oil & Gas. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: VanEck and USCF Investments. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор