PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTCX с GPTUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTCX с GPTUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPTCX (GuidePath Conservative Allocation Fund) and GPTUX (GuidePath Tactical Allocation Fund) are both mutual funds - GPTCX is a Diversified Portfolio fund managed by GuideMark, while GPTUX is a Tactical Allocation fund managed by GuideMark. Over the past 10 years, GPTCX returned 6.18%/yr vs 9.27%/yr for GPTUX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GPTCX charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for GPTUX.

Доходность

Сравнение доходности GPTCX и GPTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTCX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у GPTUX с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям GPTUX по среднегодовой доходности: 6.18% против 9.27% соответственно.

GPTCX

1 день
0.32%
1 месяц
2.18%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.65%
1 год
14.01%
3 года*
11.01%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.18%

GPTUX

1 день
0.07%
1 месяц
5.10%
С начала года
7.64%
6 месяцев
7.54%
1 год
18.18%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.52%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTCX и GPTUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPTCX
GuidePath Conservative Allocation Fund		5.33%12.54%8.12%10.64%-12.41%9.37%8.47%16.21%-4.80%11.52%
GPTUX
GuidePath Tactical Allocation Fund		7.64%7.08%20.29%14.85%-6.15%19.72%-3.42%20.50%-4.54%18.93%

Correlation

The correlation between GPTCX and GPTUX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.86

The correlation between GPTCX and GPTUX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Conservative Allocation Fund

GuidePath Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с GPTCX:
GPTCX с SMHGPTCX с SPYGPTCX с VONGGPTCX с GMLGXGPTCX с GMCOXGPTCX с GMWEXGPTCX с GMLVX
Часто сравнивают с GPTUX:
GPTUX с SPYGPTUX с GMSMXGPTUX с GPSTXGPTUX с GMLGXGPTUX с GMLVXGPTUX с GMCOXGPTUX с GMWEX

Доходность на риск

GPTCX vs. GPTUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTCX
Ранг доходности на риск GPTCX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTCX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GPTUX
Ранг доходности на риск GPTUX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTUX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTUX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTUX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTUX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTCX c GPTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTCXGPTUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.54

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.18

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.26

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

8.72

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTCX vs. GPTUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTCX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа GPTUX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTCX и GPTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTCXGPTUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.54

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.67

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GPTCX и GPTUX

Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки GPTUX в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и GPTUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTCXGPTUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.89%

-22.84%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-8.31%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.08%

-16.31%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-16.31%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.89%

-22.84%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.32%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.15%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTCX и GPTUX

Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 2.09%, в то время как у GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTCXGPTUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.89%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

9.22%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

12.23%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

12.95%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

12.90%

-4.46%

Сравнение комиссий GPTCX и GPTUX

GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GPTUX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTCX и GPTUX

Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GPTUX в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPTCX
GuidePath Conservative Allocation Fund		3.62%3.82%3.07%3.20%2.18%3.46%2.07%2.11%1.87%1.65%10.91%10.01%
GPTUX
GuidePath Tactical Allocation Fund		7.78%8.37%6.41%1.24%4.81%10.27%4.82%4.34%4.68%3.43%1.05%1.05%

Часто задаваемые вопросы

GPTCX and GPTUX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTUX has higher volatility (3.89%) compared to GPTCX (2.09%). In terms of maximum drawdown, GPTCX dropped -20.89% vs GPTUX's -22.84%.

GPTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTCX и GPTUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор