Сравнение GPTCX с GPTUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и GPTUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и GPTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у GPTUX с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям GPTUX по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.23% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и GPTUX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GPTUX в 0.79%.
Доходность на риск
GPTCX vs. GPTUX — Ранг доходности на риск
GPTCX
GPTUX
Сравнение GPTCX c GPTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | GPTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.56 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.84 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.95 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 3.12 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.56 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и GPTUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и GPTUX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GPTUX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и GPTUX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки GPTUX в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и GPTUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -22.84% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -8.31% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -16.31% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -22.84% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -6.10% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -4.36% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.52% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и GPTUX
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 3.13%, в то время как у GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.73% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 9.51% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 13.31% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 12.94% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 12.80% | -4.39% |