Сравнение GPTCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.81% против 14.06% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и SPY
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
GPTCX vs. SPY — Ранг доходности на риск
GPTCX
SPY
Сравнение GPTCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.49 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.53 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.27 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и SPY
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и SPY
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -55.19% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -12.05% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -24.50% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -33.72% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.53% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -9.09% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.54% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и SPY
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 3.13%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 5.35% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 9.50% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 19.06% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 17.06% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 17.92% | -9.51% |