- ISIN
- US36191E5087
- Эмитент
- GuideMark
- Дата выпуска
- 28 апр. 2011 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPTUX
GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции GPTUX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPTUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,649.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) показал доход в 7.64% с начала года и 18.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPTUX составила 9.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuidePath Tactical Allocation Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 9.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GPTUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GPTUX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 дек. 2018 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 3 сент. 2020 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | 0.22% | -4.84% | 6.81% | 4.11% | 0.21% | 7.64% | ||||||
| 2025 | 3.66% | -2.96% | -4.24% | -2.25% | 2.30% | 3.11% | 0.83% | 2.76% | 3.71% | -1.19% | 1.49% | 0.05% | 7.08% |
| 2024 | 1.86% | 4.74% | 3.89% | -5.42% | 6.14% | 2.13% | 3.28% | 1.30% | 3.21% | -1.79% | 6.89% | -6.60% | 20.29% |
| 2023 | 2.98% | -2.61% | 1.15% | 0.76% | -1.50% | 7.16% | 4.45% | -2.98% | -4.83% | -2.40% | 7.19% | 5.53% | 14.85% |
| 2022 | -2.58% | -0.44% | 1.06% | -3.77% | 1.46% | -4.49% | 4.23% | -2.53% | -3.80% | 4.23% | 3.42% | -2.55% | -6.15% |
| 2021 | 1.31% | 0.55% | 4.40% | 2.37% | 0.09% | 1.63% | 2.36% | 4.12% | -6.33% | 5.24% | -1.77% | 4.75% | 19.72% |
Метрики бенчмарка
GuidePath Tactical Allocation Fund has an annualized alpha of -0.34%, beta of 0.61, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.
- This fund participated in 81.97% of S&P 500 Index downside but only 65.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.34%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 65.63%
- Участие в снижении
- 81.97%
Комиссия
Комиссия GPTUX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPTUX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GPTUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.93 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 13.52 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuidePath Tactical Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.11 | $0.86 | $0.15 | $0.50 | $1.19 | $0.52 | $0.50 | $0.47 | $0.38 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 7.78% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Tactical Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuidePath Tactical Allocation Fund показал максимальную просадку в 22.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.84%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.28%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 10mo 26d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.31%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 5mo 14d | 9mo 21dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.68%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 3mo | 2y 4dмай 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.86%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 8mo 18d | 1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| GPTUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -56.78% | +33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.10% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -18.90% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -25.43% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -33.92% | +11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -10.72% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.97% | +0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPTUX
Добавьте GuidePath Tactical Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPTUX