PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US36191E5087

Эмитент

GuideMark

Дата выпуска

28 апр. 2011 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GPTUX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Tactical Allocation Fund

Популярные сравнения:
GPTUX с SPY
Популярные сравнения:
GPTUX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) показал доход в -3.67% с начала года и 4.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPTUX составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GPTUX

С начала года

-3.67%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-10.05%

1 год

4.16%

3 года

9.28%

5 лет

9.88%

10 лет

6.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GPTUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.62%-2.91%-4.28%-2.24%2.33%-3.67%
20241.86%4.71%3.92%-5.42%6.14%2.13%3.27%1.29%3.25%-1.80%6.91%-6.62%20.32%
20233.00%-2.65%1.23%0.72%-1.47%7.15%4.40%-2.96%-4.87%-2.33%7.12%5.53%14.86%
2022-2.58%-0.38%1.03%-3.81%1.49%-4.47%4.24%-2.51%-3.79%4.16%3.42%-2.56%-6.16%
20211.32%0.58%4.41%2.31%0.11%1.59%2.39%4.14%-6.38%5.31%-1.79%4.73%19.71%
20200.85%-9.31%-6.33%2.56%2.63%0.49%2.68%4.06%-4.43%-2.25%4.20%2.50%-3.39%
20194.15%1.99%2.10%2.50%-3.90%2.81%0.80%-0.63%1.28%1.69%3.65%2.59%20.47%
20185.76%-4.06%-2.69%0.27%2.18%0.67%3.43%4.05%0.30%-7.12%1.61%-7.97%-4.53%
20172.18%3.26%0.10%0.89%0.98%0.29%1.65%0.49%2.21%2.12%2.51%0.81%18.89%
2016-4.14%0.78%2.42%0.32%0.64%0.21%2.01%-0.10%0.10%-1.66%1.59%1.05%3.09%
2015-0.30%3.07%-0.67%0.68%0.29%-1.92%0.29%-5.46%-2.17%2.53%-0.51%-1.57%-5.85%
2014-3.04%2.66%0.00%0.18%1.57%1.73%-1.52%1.82%-3.04%0.92%0.91%-1.51%0.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GPTUX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GPTUX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPTUX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTUX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTUX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GuidePath Tactical Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.35
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuidePath Tactical Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.86$0.15$0.50$1.20$0.52$0.51$0.47$0.38$0.10$0.10$0.79

Дивидендный доход

6.65%6.41%1.24%4.80%10.28%4.83%4.34%4.69%3.43%1.05%1.05%7.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Tactical Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.79$0.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GuidePath Tactical Allocation Fund показал максимальную просадку в 22.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка GuidePath Tactical Allocation Fund составляет 10.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.2847 мая 2021 г.307
-18.3%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.291
-16.37%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-14.7%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3144 янв. 2013 г.422
-14.68%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.32425 мая 2017 г.507
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...