Сравнение GPTCX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 5.81% против 31.58% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и SMH
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
GPTCX vs. SMH — Ранг доходности на риск
GPTCX
SMH
Сравнение GPTCX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.32 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.92 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.39 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 19.22 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.32 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и SMH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и SMH
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и SMH
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -84.96% | +64.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -15.95% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -45.30% | +24.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -45.30% | +24.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -8.02% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -41.35% | +37.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 4.47% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и SMH
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 3.13%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 11.74% | -8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 24.02% | -19.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 36.88% | -29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 34.68% | -26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 32.29% | -23.88% |