Сравнение GPTCX с GMLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и GMLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и GMLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 3.63% | 30.29% | 7.90% | 11.13% | -20.58% | -0.51% | 15.41% | 17.72% | -15.18% | 38.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у GMLVX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям GMLVX по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.95% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
GMLVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и GMLVX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GMLVX в 1.40%.
Доходность на риск
GPTCX vs. GMLVX — Ранг доходности на риск
GPTCX
GMLVX
Сравнение GPTCX c GMLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | GMLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.79 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.32 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.21 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 9.14 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.20 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и GMLVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и GMLVX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности GMLVX в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 1.44% | 1.50% | 3.01% | 3.46% | 17.44% | 9.65% | 0.19% | 1.76% | 15.38% | 0.71% | 0.35% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и GMLVX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки GMLVX в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и GMLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -70.50% | +49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -14.40% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -35.37% | +14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -39.40% | +18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -11.73% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -18.28% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 3.48% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и GMLVX
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 3.13%, в то время как у GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 9.86% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 13.99% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 18.17% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 16.03% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 17.37% | -8.96% |