Сравнение GPTCX с GMLVX
GPTCX (GuidePath Conservative Allocation Fund) and GMLVX (GuideMark Emerging Markets Fund) are both mutual funds - GPTCX is a Diversified Portfolio fund managed by GuideMark, while GMLVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GuideMark. Over the past 10 years, GPTCX returned 6.13%/yr vs 10.50%/yr for GMLVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPTCX charges 0.45%/yr vs 1.40%/yr for GMLVX.
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и GMLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у GMLVX с доходностью 30.26%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям GMLVX по среднегодовой доходности: 6.13% против 10.50% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.13%
GMLVX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 33.45%
- 1 год
- 54.85%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам GPTCX и GMLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 4.83% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 30.26% | 30.29% | 7.90% | 11.13% | -20.58% | -0.51% | 15.41% | 17.72% | -15.18% | 38.23% |
Correlation
The correlation between GPTCX and GMLVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between GPTCX and GMLVX shifts across timeframes, from 0.64 (5 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTCX vs. GMLVX — Ранг доходности на риск
GPTCX
GMLVX
Сравнение GPTCX c GMLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | GMLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.57 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.96 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 16.10 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.05 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.50 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.25 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и GMLVX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки GMLVX в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и GMLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTCX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -70.50% | +49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -14.40% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.08% | -16.31% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -35.37% | +14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -39.40% | +18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.64% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -18.17% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 3.54% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и GMLVX
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 2.09%, в то время как у GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTCX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 8.21% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 16.31% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 18.74% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 16.56% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 17.63% | -9.19% |
Сравнение комиссий GPTCX и GMLVX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GMLVX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и GMLVX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности GMLVX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 1.15% | 1.50% | 3.01% | 3.46% | 17.44% | 9.65% | 0.19% | 1.76% | 15.38% | 0.71% | 0.35% | 1.34% |
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.64% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
Часто задаваемые вопросы
GPTCX and GMLVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMLVX has higher volatility (8.21%) compared to GPTCX (2.09%). In terms of maximum drawdown, GPTCX dropped -20.89% vs GMLVX's -70.50%.
GMLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTCX и GMLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор