Сравнение GPTUX с GMLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMLGX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и GMLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и GMLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | -4.99% | 14.26% | 22.35% | 25.27% | -19.10% | 26.33% | 22.21% | 28.12% | -5.53% | 20.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у GMLGX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции GPTUX уступали акциям GMLGX по среднегодовой доходности: 8.23% против 12.32% соответственно.
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
GMLGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и GMLGX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMLGX в 0.89%.
Доходность на риск
GPTUX vs. GMLGX — Ранг доходности на риск
GPTUX
GMLGX
Сравнение GPTUX c GMLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | GMLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.53 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | GMLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и GMLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и GMLGX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности GMLGX в 19.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | 19.46% | 18.49% | 4.20% | 0.75% | 10.27% | 3.03% | 0.38% | 1.01% | 2.22% | 4.25% | 2.99% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и GMLGX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки GMLGX в -56.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и GMLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | GMLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -56.56% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -12.82% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -25.54% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -35.15% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.90% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -9.51% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.87% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и GMLGX
Текущая волатильность для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) составляет 4.73%, в то время как у GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | GMLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.19% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.53% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 18.73% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 17.66% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 18.66% | -5.86% |