Сравнение GPTUX с GPSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и GPSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и GPSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -3.26% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPTUX показывает доходность -3.40%, а GPSTX немного выше – -3.26%. За последние 10 лет акции GPTUX уступали акциям GPSTX по среднегодовой доходности: 8.23% против 10.62% соответственно.
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
GPSTX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и GPSTX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GPSTX в 0.64%.
Доходность на риск
GPTUX vs. GPSTX — Ранг доходности на риск
GPTUX
GPSTX
Сравнение GPTUX c GPSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | GPSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.13 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.72 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.69 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 7.73 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.13 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и GPSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и GPSTX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности GPSTX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 4.91% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и GPSTX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки GPSTX в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и GPSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -33.18% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -11.87% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -30.30% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -33.18% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -7.12% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -5.72% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.59% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и GPSTX
Текущая волатильность для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) составляет 4.73%, в то время как у GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.29% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 10.31% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 17.65% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 16.98% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 17.28% | -4.48% |