- ISIN
- US36191E3009
- Эмитент
- GuideMark
- Дата выпуска
- 28 апр. 2011 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GPTCX
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции GPTCX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GPTCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) показал доход в 5.17% с начала года и 11.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GPTCX составила 5.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
GuidePath Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 5.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GPTCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GPTCX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 1.97% | -3.69% | 3.59% | 1.53% | 0.08% | 0.00% | 5.17% | |||||
| 2025 | 2.08% | 0.97% | -1.23% | -0.27% | 2.05% | 2.53% | 0.17% | 2.04% | 1.75% | 0.57% | 1.06% | 0.22% | 12.54% |
| 2024 | -0.19% | 1.04% | 2.26% | -2.48% | 2.54% | 0.74% | 2.74% | 1.87% | 1.48% | -1.72% | 2.27% | -2.51% | 8.12% |
| 2023 | 4.27% | -2.83% | 1.91% | 0.98% | -1.75% | 2.58% | 1.74% | -1.52% | -2.99% | -1.69% | 5.67% | 4.28% | 10.64% |
| 2022 | -2.87% | -1.43% | 0.55% | -5.61% | 0.86% | -5.23% | 4.31% | -3.27% | -6.36% | 3.50% | 5.23% | -1.99% | -12.41% |
| 2021 | -0.28% | 0.74% | 1.47% | 2.17% | 1.24% | 0.61% | 0.78% | 0.86% | -2.31% | 2.36% | -1.20% | 2.66% | 9.37% |
Метрики бенчмарка
GuidePath Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 0.02%, beta of 0.45, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participated in 63.96% of S&P 500 Index downside but only 48.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.02%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 48.67%
- Участие в снижении
- 63.96%
Комиссия
Комиссия GPTCX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GPTCX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.24 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 9.71 | +0.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuidePath Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.34 | $0.34 | $0.21 | $0.40 | $0.23 | $0.22 | $0.17 | $0.16 | $0.96 | $0.96 |
Дивидендный доход | 3.63% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuidePath Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuidePath Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 20.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка GuidePath Conservative Allocation Fund составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.89%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.71%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 14d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.21%янв. 2016 г. | 8mo 3d | 1y 7mo | 2y 3moмай 2015 г. - сент. 2017 г. | — |
-9.97%июнь 2012 г. | 1mo 29d | 3mo 13d | 5mo 12dапр. 2012 г. - сент. 2012 г. | — |
-9.10%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| GPTCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -56.78% | +35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -9.10% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.08% | -18.90% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -25.43% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -33.92% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.00% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -10.70% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.09% | -0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GPTCX
Добавьте GuidePath Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GPTCX