Сравнение GPTUX с GMLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и GMLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и GMLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 3.63% | 30.29% | 7.90% | 11.13% | -20.58% | -0.51% | 15.41% | 17.72% | -15.18% | 38.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у GMLVX с доходностью 3.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPTUX имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции GMLVX немного отстают с 7.95%.
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
GMLVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и GMLVX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMLVX в 1.40%.
Доходность на риск
GPTUX vs. GMLVX — Ранг доходности на риск
GPTUX
GMLVX
Сравнение GPTUX c GMLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | GMLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.79 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.32 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.21 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 9.14 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.79 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.27 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.20 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и GMLVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и GMLVX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности GMLVX в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 1.44% | 1.50% | 3.01% | 3.46% | 17.44% | 9.65% | 0.19% | 1.76% | 15.38% | 0.71% | 0.35% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и GMLVX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки GMLVX в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и GMLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -70.50% | +47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -14.40% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -35.37% | +19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -39.40% | +16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -11.73% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -18.28% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.48% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и GMLVX
Текущая волатильность для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) составляет 4.73%, в то время как у GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | GMLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 9.86% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 13.99% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 18.17% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 16.03% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 17.37% | -4.57% |