Сравнение GPTUX с GMCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и GMCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и GMCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -2.72% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у GMCOX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции GPTUX превзошли акции GMCOX по среднегодовой доходности: 8.31% против 1.24% соответственно.
GPTUX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.31%
GMCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и GMCOX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMCOX в 0.95%.
Доходность на риск
GPTUX vs. GMCOX — Ранг доходности на риск
GPTUX
GMCOX
Сравнение GPTUX c GMCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | GMCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.74 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.08 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 3.59 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.05 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.25 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.14 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и GMCOX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и GMCOX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности GMCOX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.60% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и GMCOX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки GMCOX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и GMCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -28.49% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -2.89% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -19.75% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -20.36% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.61% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -7.83% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.03% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и GMCOX
GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 1.59% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 2.60% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 4.39% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 5.91% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 4.97% | +7.83% |