Сравнение GPTUX с GMWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и GMWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и GMWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у GMWEX с доходностью 0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPTUX имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции GMWEX немного впереди с 8.37%.
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и GMWEX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMWEX в 1.15%.
Доходность на риск
GPTUX vs. GMWEX — Ранг доходности на риск
GPTUX
GMWEX
Сравнение GPTUX c GMWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | GMWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.53 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.09 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.31 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 8.99 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | GMWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.53 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.14 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и GMWEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и GMWEX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности GMWEX в 14.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и GMWEX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки GMWEX в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и GMWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | GMWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -70.00% | +47.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -10.42% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -31.28% | +14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -35.51% | +12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.92% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -31.22% | +26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.68% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и GMWEX
Текущая волатильность для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) составляет 4.73%, в то время как у GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | GMWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.47% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 10.78% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 16.48% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 15.55% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 16.17% | -3.37% |