Сравнение GPTCX с GMWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и GMWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и GMWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у GMWEX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям GMWEX по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.37% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и GMWEX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GMWEX в 1.15%.
Доходность на риск
GPTCX vs. GMWEX — Ранг доходности на риск
GPTCX
GMWEX
Сравнение GPTCX c GMWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuideMark World ex-US Fund (GMWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | GMWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.09 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.31 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 8.99 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | GMWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и GMWEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и GMWEX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GMWEX в 14.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и GMWEX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки GMWEX в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и GMWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | GMWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -70.00% | +49.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -10.42% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -31.28% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -35.51% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -6.92% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -31.22% | +27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.68% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и GMWEX
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 3.13%, в то время как у GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | GMWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 7.47% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 10.78% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 16.48% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 15.55% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 16.17% | -7.76% |