Сравнение GPTUX с GMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX).

GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTUX и GMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTUX и GMSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund	-3.40%	7.08%	20.29%	14.85%	-6.15%	19.72%	-3.42%	20.50%	-4.54%	18.93%
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund	0.00%	8.76%	11.29%	17.73%	-18.23%	24.45%	21.98%	23.25%	-9.38%	14.46%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GPTUX уступали акциям GMSMX по среднегодовой доходности: 8.23% против 10.22% соответственно.

GPTUX

1 день: 2.24%

1 месяц: -4.49%

С начала года: -3.40%

6 месяцев: -3.29%

1 год: 6.71%

3 года*: 12.10%

5 лет*: 8.38%

10 лет*: 8.23%

GMSMX

1 день: 3.16%

1 месяц: -5.42%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.91%

1 год: 17.10%

3 года*: 11.58%

5 лет*: 4.46%

10 лет*: 10.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GuidePath Tactical Allocation Fund

Название символа

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с GPTUX:

GPTUX с SPY GPTUX с GMLGX GPTUX с GMWEX GPTUX с GPSTX GPTUX с GIPIX GPTUX с GMCOX GPTUX с GOIIX

Часто сравнивают с GMSMX:

GMSMX с GMWEX GMSMX с GPSTX GMSMX с CSMDX GMSMX с GMCOX GMSMX с GMLGX GMSMX с PRSVX GMSMX с SSCDX

Сравнение комиссий GPTUX и GMSMX

GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMSMX в 1.17%.

GMSMX

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

GPTUX

GuidePath Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

GPTUX vs. GMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPTUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GMSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTUX c GMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GPTUX	GMSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.82	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	1.30	-0.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.17	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.95	1.33	-0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.12	5.06	-1.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTUX vs. GMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTUX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GMSMX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTUX и GMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GPTUX	GMSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.82	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.22	+0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.47	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.27	+0.33

Корреляция

Корреляция между GPTUX и GMSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTUX и GMSMX

Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности GMSMX в 6.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund	8.67%	8.37%	6.41%	1.24%	4.81%	10.27%	4.82%	4.34%	4.68%	3.43%	1.05%	1.05%
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund	6.91%	6.91%	9.08%	0.67%	2.29%	11.71%	2.06%	1.43%	6.72%	34.90%	0.28%	2.83%

Просадки

Сравнение просадок GPTUX и GMSMX

Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки GMSMX в -70.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и GMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GPTUX	GMSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.84%	-70.55%	+47.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.31%	-13.52%	+5.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.31%	-28.90%	+12.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-22.84%	-41.31%	+18.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.10%	-6.35%	+0.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.36%	-14.93%	+10.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.52%	3.55%	-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTUX и GMSMX

Текущая волатильность для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) составляет 4.73%, в то время как у GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GPTUX	GMSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.73%	6.88%	-2.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.51%	12.67%	-3.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.31%	21.60%	-8.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.94%	20.85%	-7.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.80%	21.70%	-8.90%

Сравнение GPTUX с GMSMX

Доходность

Сравнение доходности GPTUX и GMSMX

Сравнение доходности по годам GPTUX и GMSMX

Доходность по периодам

GPTUX

GMSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GPTUX и GMSMX

Доходность на риск

GPTUX vs. GMSMX — Ранг доходности на риск

GPTUX

GMSMX

Сравнение GPTUX c GMSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GPTUX vs. GMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTUX и GMSMX

Просадки

Сравнение просадок GPTUX и GMSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GPTUX и GMSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)