PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTUX с GMSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTUX с GMSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPTUX (GuidePath Tactical Allocation Fund) and GMSMX (GuideMark Small/Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - GPTUX is a Tactical Allocation fund managed by GuideMark, while GMSMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by GuideMark. Over the past 10 years, GPTUX returned 9.20%/yr vs 11.46%/yr for GMSMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GPTUX charges 0.79%/yr vs 1.17%/yr for GMSMX.

Доходность

Сравнение доходности GPTUX и GMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTUX показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у GMSMX с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции GPTUX уступали акциям GMSMX по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.46% соответственно.

GPTUX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.21%
С начала года
6.96%
6 месяцев
6.64%
1 год
17.71%
3 года*
15.32%
5 лет*
10.21%
10 лет*
9.20%

GMSMX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.78%
С начала года
14.92%
6 месяцев
14.82%
1 год
28.75%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTUX и GMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPTUX
GuidePath Tactical Allocation Fund		6.96%7.08%20.29%14.85%-6.15%19.72%-3.42%20.50%-4.54%18.93%
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		14.92%8.76%11.29%17.73%-18.23%24.45%21.98%23.25%-9.38%14.46%

Correlation

The correlation between GPTUX and GMSMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.84

The correlation between GPTUX and GMSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Tactical Allocation Fund

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с GPTUX:
GPTUX с SPYGPTUX с GPSTXGPTUX с GMLGXGPTUX с GMLVXGPTUX с GMCOXGPTUX с GMWEXGPTUX с GPTCX
Часто сравнивают с GMSMX:
GMSMX с GMLVXGMSMX с GMLGXGMSMX с GPSTXGMSMX с GMWEXGMSMX с GMCOXGMSMX с GPTCXGMSMX с SSCDX

Доходность на риск

GPTUX vs. GMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTUX
Ранг доходности на риск GPTUX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTUX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTUX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTUX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GMSMX
Ранг доходности на риск GMSMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSMX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTUX c GMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTUXGMSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.68

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.45

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.09

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

10.10

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTUX vs. GMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTUX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMSMX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTUX и GMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTUXGMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.33

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.30

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GPTUX и GMSMX

Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки GMSMX в -70.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и GMSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTUXGMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-70.55%

+47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.22%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-24.90%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-28.90%

+12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.84%

-41.31%

+18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.52%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-14.83%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.82%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTUX и GMSMX

Текущая волатильность для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) составляет 3.90%, в то время как у GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTUXGMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.84%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

12.28%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

17.08%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

20.84%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

21.74%

-8.84%

Сравнение комиссий GPTUX и GMSMX

GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMSMX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTUX и GMSMX

Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности GMSMX в 6.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		6.02%6.91%9.08%0.67%2.29%11.71%2.06%1.43%6.72%34.90%0.28%2.83%
GPTUX
GuidePath Tactical Allocation Fund		7.83%8.37%6.41%1.24%4.81%10.27%4.82%4.34%4.68%3.43%1.05%1.05%

Часто задаваемые вопросы

GPTUX and GMSMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMSMX has higher volatility (4.84%) compared to GPTUX (3.90%). In terms of maximum drawdown, GPTUX dropped -22.84% vs GMSMX's -70.55%.

GMSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTUX и GMSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор