Сравнение GPTCX с GMCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и GMCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и GMCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у GMCOX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции GPTCX превзошли акции GMCOX по среднегодовой доходности: 5.81% против 1.24% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
GMCOX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и GMCOX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GMCOX в 0.95%.
Доходность на риск
GPTCX vs. GMCOX — Ранг доходности на риск
GPTCX
GMCOX
Сравнение GPTCX c GMCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | GMCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.85 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.24 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.33 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 3.73 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.85 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.05 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и GMCOX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и GMCOX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности GMCOX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и GMCOX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки GMCOX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и GMCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -28.49% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -2.89% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -19.75% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -20.36% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -4.61% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -7.83% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.03% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и GMCOX
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | GMCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 1.59% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 2.60% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 4.39% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 5.92% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 4.97% | +3.44% |