Сравнение GPTCX с DGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и DGTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 0.25% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.59% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DGTSX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции GPTCX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 5.84% против 4.94% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 5.84%
DGTSX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и DGTSX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.
Доходность на риск
GPTCX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
GPTCX
DGTSX
Сравнение GPTCX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.97 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.83 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.77 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 12.18 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.97 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и DGTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и DGTSX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DGTSX в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.81% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.91% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и DGTSX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и DGTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -16.71% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -2.64% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -11.26% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -11.26% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -1.64% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -1.66% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.71% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и DGTSX
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.56% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 2.54% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 4.26% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 5.94% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 5.21% | +3.20% |