PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPRK с PCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRK с PCY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPRK (GeoPark Limited) is a stock, while PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Over the past 10 years, GPRK returned 13.51%/yr vs 2.13%/yr for PCY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPRK и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeoPark Limited (GPRK) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRK показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции GPRK превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 13.51% против 2.13% соответственно.

GPRK

1 день
-3.45%
1 месяц
-8.37%
6 месяцев
25.50%
С начала года
29.23%
1 год
46.28%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.01%
10 лет*
13.51%

PCY

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
1.46%
С начала года
1.55%
1 год
12.00%
3 года*
9.57%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRK и PCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPRK
GeoPark Limited		29.23%-14.55%15.15%-41.47%38.97%-10.99%-40.46%60.28%39.46%129.93%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		1.55%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%

Correlation

The correlation between GPRK and PCY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2010 г.

0.13

The correlation between GPRK and PCY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeoPark Limited

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с GPRK:
GPRK с SDGPRK с GRNTGPRK с VISTGPRK с ECGPRK с UNHGPRK с VOOGPRK с MUSA
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с EMHYPCY с DFEMXPCY с CMFPCY с FEMB

Доходность на риск

GPRK vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRK
Ранг доходности на риск GPRK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRK: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRK: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRK c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoPark Limited (GPRK) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPRKPCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.65

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.36

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.04

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

8.20

-3.06

GPRK vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRK на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа PCY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRK и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPRK и PCY

Максимальная просадка GPRK за все время составила -84.04%, что больше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRK и PCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRKPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.04%

-49.13%

-34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.17%

-5.91%

-17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.81%

-11.52%

-36.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.67%

-37.17%

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.52%

-37.78%

-35.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.28%

-1.78%

-43.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.23%

-6.93%

-35.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

1.47%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRK и PCY

GeoPark Limited (GPRK) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что GPRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRKPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

1.70%

+9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.78%

6.06%

+32.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.56%

7.32%

+48.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.00%

13.18%

+33.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.99%

12.94%

+37.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRK и PCY

Дивидендная доходность GPRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PCY в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRK
GeoPark Limited		2.42%6.36%6.22%6.14%2.71%1.07%0.48%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.91%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Часто задаваемые вопросы

GPRK and PCY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPRK has higher volatility (11.32%) compared to PCY (1.70%). In terms of maximum drawdown, GPRK dropped -84.04% vs PCY's -49.13%.

PCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRK и PCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор