PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EC с IMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EC с IMO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Imperial Oil Limited (IMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или IMO.

Корреляция

Корреляция между EC и IMO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EC и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.43

IMO:

0.23

Коэф-т Сортино

EC:

-0.43

IMO:

0.53

Коэф-т Омега

EC:

0.95

IMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.23

IMO:

0.34

Коэф-т Мартина

EC:

-0.71

IMO:

0.74

Индекс Язвы

EC:

22.55%

IMO:

10.39%

Дневная вол-ть

EC:

36.48%

IMO:

32.36%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

IMO:

-84.96%

Текущая просадка

EC:

-62.79%

IMO:

-7.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$17.68B

IMO:

$36.91B

EPS

EC:

$1.47

IMO:

$6.69

Коэффициент P/E

EC:

5.85

IMO:

10.84

Коэффициент PEG

EC:

0.30

IMO:

0.85

Коэффициент P/S

EC:

0.00

IMO:

0.71

Коэффициент P/B

EC:

0.95

IMO:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$133.39T

IMO:

$49.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$49.25T

IMO:

$17.78B

EBITDA (12 мес.)

EC:

$44.73T

IMO:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у IMO с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 3.80% против 8.58% соответственно.

EC

С начала года

20.54%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

20.54%

1 год

-16.35%

5 лет

8.92%

10 лет

3.80%

IMO

С начала года

18.60%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-0.67%

1 год

6.23%

5 лет

40.29%

10 лет

8.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и IMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IMO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и IMO

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.42%, что больше доходности IMO в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.		20.42%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
IMO
Imperial Oil Limited		2.50%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%

Просадки

Сравнение просадок EC и IMO

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EC и IMO

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00T20.00T30.00T40.00T20212022202320242025
31.37T
12.52B
(EC) Общая выручка
(IMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EC и IMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ecopetrol S.A. и Imperial Oil Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.0%
100.0%
(EC) Валовая рентабельность
(IMO) Валовая рентабельность
EC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 10.66T при выручке в 31.37T, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 12.52B при выручке в 12.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

EC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.38T при выручке в 31.37T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.64B при выручке в 12.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

EC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.13T при выручке в 31.37T, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 12.52B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.