PortfoliosLab logo
Сравнение EC с IMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EC и IMO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EC и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.92%
116.47%
EC
IMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.32

IMO:

0.01

Коэф-т Сортино

EC:

-0.23

IMO:

0.23

Коэф-т Омега

EC:

0.97

IMO:

1.03

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.16

IMO:

0.01

Коэф-т Мартина

EC:

-0.53

IMO:

0.03

Индекс Язвы

EC:

21.57%

IMO:

10.14%

Дневная вол-ть

EC:

36.08%

IMO:

32.24%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

IMO:

-84.96%

Текущая просадка

EC:

-61.91%

IMO:

-11.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$19.10B

IMO:

$35.13B

EPS

EC:

$1.54

IMO:

$6.52

Коэффициент P/E

EC:

6.03

IMO:

10.57

Коэффициент PEG

EC:

0.30

IMO:

0.85

Коэффициент P/S

EC:

0.00

IMO:

0.68

Коэффициент P/B

EC:

1.05

IMO:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$102.03T

IMO:

$37.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$38.59T

IMO:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

EC:

$36.35T

IMO:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у IMO с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 2.75% против 6.91% соответственно.


EC

С начала года

22.92%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

20.18%

1 год

-12.31%

5 лет

11.21%

10 лет

2.75%

IMO

С начала года

12.74%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-8.25%

1 год

0.03%

5 лет

42.81%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и IMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EC: -0.32
IMO: 0.01
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EC: -0.23
IMO: 0.23
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EC: 0.97
IMO: 1.03
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EC: -0.16
IMO: 0.01
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EC: -0.53
IMO: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа IMO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.01
EC
IMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и IMO

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности IMO в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.
13.30%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
IMO
Imperial Oil Limited
2.63%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%

Просадки

Сравнение просадок EC и IMO

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.91%
-11.81%
EC
IMO

Волатильность

Сравнение волатильности EC и IMO

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 17.40%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
17.40%
EC
IMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию