PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EC с IMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EC и IMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EC и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.73%
130.95%
EC
IMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

0.00

IMO:

0.28

Коэф-т Сортино

EC:

0.23

IMO:

0.57

Коэф-т Омега

EC:

1.03

IMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

EC:

0.00

IMO:

0.36

Коэф-т Мартина

EC:

0.00

IMO:

0.83

Индекс Язвы

EC:

20.92%

IMO:

9.63%

Дневная вол-ть

EC:

31.46%

IMO:

28.31%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

IMO:

-84.96%

Текущая просадка

EC:

-58.42%

IMO:

-5.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$21.85B

IMO:

$37.43B

EPS

EC:

$1.65

IMO:

$6.31

Цена/прибыль

EC:

6.44

IMO:

11.65

PEG коэффициент

EC:

0.30

IMO:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$102.03T

IMO:

$37.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$38.59T

IMO:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

EC:

$36.35T

IMO:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у IMO с доходностью 20.28%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 4.75% против 8.58% соответственно.


EC

С начала года

34.22%

1 месяц

12.25%

6 месяцев

17.98%

1 год

-4.58%

5 лет

12.11%

10 лет

4.75%

IMO

С начала года

20.28%

1 месяц

11.87%

6 месяцев

0.80%

1 год

6.32%

5 лет

48.05%

10 лет

8.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и IMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EC: 0.00
IMO: 0.28
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EC: 0.23
IMO: 0.57
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EC: 1.03
IMO: 1.07
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EC: 0.00
IMO: 0.36
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EC: 0.00
IMO: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа IMO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.28
EC
IMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и IMO

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности IMO в 2.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.
15.25%20.47%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
IMO
Imperial Oil Limited
2.46%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%

Просадки

Сравнение просадок EC и IMO

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.42%
-5.91%
EC
IMO

Волатильность

Сравнение волатильности EC и IMO

Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 7.69%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.69%
8.75%
EC
IMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab