PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EC с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EC с FRO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или FRO.

Корреляция

Корреляция между EC и FRO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EC и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.92%
-84.39%
EC
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.32

FRO:

-0.45

Коэф-т Сортино

EC:

-0.23

FRO:

-0.37

Коэф-т Омега

EC:

0.97

FRO:

0.96

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.16

FRO:

-0.25

Коэф-т Мартина

EC:

-0.53

FRO:

-0.76

Индекс Язвы

EC:

21.57%

FRO:

29.88%

Дневная вол-ть

EC:

36.08%

FRO:

51.01%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

EC:

-61.91%

FRO:

-88.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$19.10B

FRO:

$3.69B

EPS

EC:

$1.54

FRO:

$2.23

Коэффициент P/E

EC:

6.03

FRO:

7.43

Коэффициент PEG

EC:

0.30

FRO:

0.00

Коэффициент P/S

EC:

0.00

FRO:

1.80

Коэффициент P/B

EC:

1.05

FRO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$102.03T

FRO:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$38.59T

FRO:

$565.46M

EBITDA (12 мес.)

EC:

$36.35T

FRO:

$775.21M

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 2.75% против 10.15% соответственно.

EC

С начала года

22.92%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

20.18%

1 год

-12.31%

5 лет

11.21%

10 лет

2.75%

FRO

С начала года

18.21%

1 месяц

11.07%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-24.02%

5 лет

18.91%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EC: -0.32
FRO: -0.45
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EC: -0.23
FRO: -0.37
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EC: 0.97
FRO: 0.96
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EC: -0.16
FRO: -0.26
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EC: -0.53
FRO: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRO равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.45
EC
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и FRO

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности FRO в 10.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.		13.30%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
FRO
Frontline Ltd.		10.75%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EC и FRO

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.91%
-85.78%
EC
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности EC и FRO

Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 19.69%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 25.49%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
25.49%
EC
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию