PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EC с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EC и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
-81.93%
EC
FRO

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: -3.10% против 19.15% соответственно.


EC

С начала года

-24.25%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-30.31%

1 год

-20.20%

5 лет (среднегодовая)

-3.44%

10 лет (среднегодовая)

-3.10%

FRO

С начала года

6.05%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

-23.85%

1 год

-0.98%

5 лет (среднегодовая)

24.58%

10 лет (среднегодовая)

19.15%

Фундаментальные показатели


ECFRO
Рыночная капитализация$15.34B$4.21B
EPS$1.74$2.62
Цена/прибыль4.297.08
PEG коэффициент0.300.00
Общая выручка (12 мес.)$95.71T$1.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$31.17T$592.31M
EBITDA (12 мес.)$34.92T$782.75M

Основные характеристики


ECFRO
Коэф-т Шарпа-0.640.04
Коэф-т Сортино-0.770.33
Коэф-т Омега0.911.04
Коэф-т Кальмара-0.250.02
Коэф-т Мартина-1.190.10
Индекс Язвы14.99%13.63%
Дневная вол-ть28.08%38.16%
Макс. просадка-90.16%-98.40%
Текущая просадка-69.02%-87.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между EC и FRO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EC c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.610.04
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.730.33
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.04
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.240.02
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.120.10
EC
FRO

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FRO равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61
0.04
EC
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и FRO

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 33.16%, что больше доходности FRO в 9.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EC
Ecopetrol S.A.
33.16%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%
FRO
Frontline Ltd.
9.61%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EC и FRO

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-69.02%
-83.54%
EC
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности EC и FRO

Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 8.49%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
10.26%
EC
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию