Сравнение EC с FRO
EC (Ecopetrol S.A.) and FRO (Frontline Ltd.) are both stocks. EC operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while FRO operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, EC returned 18.82%/yr vs 25.23%/yr for FRO. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EC и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 71.70%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 87.36%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 18.82% против 25.23% соответственно.
EC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 13.27%
- 6 месяцев
- 39.99%
- С начала года
- 71.70%
- 1 год
- 102.64%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 18.82%
- Всё время*
- 6.57%
FRO
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 44.97%
- С начала года
- 87.36%
- 1 год
- 104.18%
- 3 года*
- 42.69%
- 5 лет*
- 49.39%
- 10 лет*
- 25.23%
- Всё время*
- 6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.62M | $38.19M | $44.95M | |
| $72.67M | $78.66M | $107.47M |
Сравнение доходности по годам EC и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 71.70% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
FRO Frontline Ltd. | 87.36% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
Correlation
The correlation between EC and FRO is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2008 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between EC and FRO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EC:
$33.70B
FRO:
$8.45B
EC:
COP 4.26K
FRO:
$4.06
EC:
12.28
FRO:
9.34
EC:
0.92
FRO:
3.75
EC:
1.35
FRO:
2.98
EC:
COP 116.38T
FRO:
$2.25B
EC:
COP 37.91T
FRO:
$933.72M
EC:
COP 42.24T
FRO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. FRO — Ранг доходности на риск
EC
FRO
Сравнение EC c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EC | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | 4.89 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 12.47 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EC и FRO
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -98.36% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -21.41% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -52.04% | +14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -52.04% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -52.04% | -21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -70.82% | +53.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.92% | -67.86% | +16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 8.47% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и FRO
Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 8.87%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 11.55% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 33.50% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.36% | 43.37% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 49.78% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.80% | 51.16% | -10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и FRO
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности FRO в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 4.03% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
FRO Frontline Ltd. | 8.24% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и FRO
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
Часто задаваемые вопросы
EC and FRO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRO has higher volatility (11.55%) compared to EC (8.87%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs FRO's -98.36%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EC и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор