PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EC с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EC и FRO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности EC и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.14%
-87.55%
EC
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.92

FRO:

-0.69

Коэф-т Сортино

EC:

-1.25

FRO:

-0.85

Коэф-т Омега

EC:

0.85

FRO:

0.91

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.36

FRO:

-0.30

Коэф-т Мартина

EC:

-1.43

FRO:

-1.51

Индекс Язвы

EC:

18.00%

FRO:

18.36%

Дневная вол-ть

EC:

28.19%

FRO:

40.23%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

EC:

-70.12%

FRO:

-91.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$16.22B

FRO:

$3.08B

EPS

EC:

$1.93

FRO:

$2.46

Цена/прибыль

EC:

4.09

FRO:

5.62

PEG коэффициент

EC:

0.30

FRO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$130.32T

FRO:

$2.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$43.13T

FRO:

$744.04M

EBITDA (12 мес.)

EC:

$37.06T

FRO:

$1.07B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EC показывает доходность -26.93%, а FRO немного выше – -26.90%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: -0.13% против 7.85% соответственно.


EC

С начала года

-26.93%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-32.04%

1 год

-27.05%

5 лет

-6.35%

10 лет

-0.13%

FRO

С начала года

-26.90%

1 месяц

-32.41%

6 месяцев

-45.21%

1 год

-29.74%

5 лет

12.18%

10 лет

7.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EC c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.92-0.69
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.25-0.85
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.850.91
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.36-0.31
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.43-1.51
EC
FRO

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа FRO равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.92
-0.69
EC
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и FRO

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.22%, что больше доходности FRO в 14.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EC
Ecopetrol S.A.
21.22%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%
FRO
Frontline Ltd.
14.57%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EC и FRO

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-70.12%
-88.66%
EC
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности EC и FRO

Текущая волатильность для Ecopetrol S.A. (EC) составляет 8.56%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что EC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.56%
15.27%
EC
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab