Сравнение EC с XOM
EC (Ecopetrol S.A.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EC returned 18.82%/yr vs 10.33%/yr for XOM. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EC и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 71.70%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 18.82% против 10.33% соответственно.
EC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 13.27%
- 6 месяцев
- 39.99%
- С начала года
- 71.70%
- 1 год
- 102.64%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 18.82%
- Всё время*
- 6.57%
XOM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.62M | $38.19M | $44.95M | |
| $2.20B | $2.17B | $2.43B |
Сравнение доходности по годам EC и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 71.70% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.70% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between EC and XOM is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between EC and XOM shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EC:
$33.70B
XOM:
$628.34B
EC:
COP 4.26K
XOM:
$7.74
EC:
12.28
XOM:
19.59
EC:
0.92
XOM:
1.78
EC:
1.35
XOM:
2.44
EC:
COP 116.38T
XOM:
$361.06B
EC:
COP 37.91T
XOM:
$90.79B
EC:
COP 42.24T
XOM:
$70.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. XOM — Ранг доходности на риск
EC
XOM
Сравнение EC c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EC | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | 2.29 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 5.78 | +11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EC и XOM
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -62.40% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -20.11% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -20.11% | -17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -20.51% | -28.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -61.01% | -12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -10.97% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.92% | -10.22% | -40.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 7.97% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и XOM
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 7.09% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 20.32% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.36% | 24.91% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 26.65% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.80% | 28.29% | +12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и XOM
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности XOM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 4.03% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и XOM
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.63B при выручке в 114.53B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.20B при выручке в 114.53B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.53B при выручке в 114.53B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
EC and XOM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (8.87%) compared to XOM (7.09%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs XOM's -62.40%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EC и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор