PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EC с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EC с XOM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или XOM.

Корреляция

Корреляция между EC и XOM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EC и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.43

XOM:

-0.21

Коэф-т Сортино

EC:

-0.43

XOM:

-0.12

Коэф-т Омега

EC:

0.95

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.23

XOM:

-0.26

Коэф-т Мартина

EC:

-0.71

XOM:

-0.56

Индекс Язвы

EC:

22.55%

XOM:

8.64%

Дневная вол-ть

EC:

36.48%

XOM:

23.95%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

EC:

-62.79%

XOM:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$17.68B

XOM:

$467.94B

EPS

EC:

$1.47

XOM:

$7.51

Коэффициент P/E

EC:

5.85

XOM:

14.41

Коэффициент PEG

EC:

0.30

XOM:

5.44

Коэффициент P/S

EC:

0.00

XOM:

1.37

Коэффициент P/B

EC:

0.95

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$133.39T

XOM:

$339.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$49.25T

XOM:

$76.32B

EBITDA (12 мес.)

EC:

$44.73T

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 3.80% против 6.79% соответственно.

EC

С начала года

20.54%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

20.54%

1 год

-16.35%

5 лет

8.92%

10 лет

3.80%

XOM

С начала года

2.41%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-6.42%

5 лет

24.62%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и XOM

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.42%, что больше доходности XOM в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.		20.42%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.62%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок EC и XOM

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EC и XOM

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00T20.00T30.00T40.00T20212022202320242025
31.37T
81.06B
(EC) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EC и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ecopetrol S.A. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
34.0%
22.8%
(EC) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
EC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 10.66T при выручке в 31.37T, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

EC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.38T при выручке в 31.37T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

EC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.13T при выручке в 31.37T, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.