PortfoliosLab logo
Сравнение EC с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EC и XOM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EC и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.92%
155.34%
EC
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.32

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

EC:

-0.23

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

EC:

0.97

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.16

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

EC:

-0.53

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

EC:

21.57%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

EC:

36.08%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

EC:

-61.91%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$19.10B

XOM:

$469.60B

EPS

EC:

$1.54

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

EC:

6.03

XOM:

13.85

Коэффициент PEG

EC:

0.30

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

EC:

0.00

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

EC:

1.05

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$102.03T

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$38.59T

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

EC:

$36.35T

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 2.75% против 6.72% соответственно.


EC

С начала года

22.92%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

20.18%

1 год

-12.31%

5 лет

11.21%

10 лет

2.75%

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-4.85%

5 лет

25.75%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EC: -0.32
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EC: -0.23
XOM: -0.26
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EC: 0.97
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EC: -0.16
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EC: -0.53
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.31
EC
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и XOM

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности XOM в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.
13.30%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок EC и XOM

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.91%
-11.91%
EC
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности EC и XOM

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
13.56%
EC
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию