PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EC с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ECXOM
Дох-ть с нач. г.-29.61%24.25%
Дох-ть за 1 год-21.83%21.75%
Дох-ть за 3 года-6.53%26.91%
Дох-ть за 5 лет-5.70%16.72%
Дох-ть за 10 лет-3.83%6.79%
Коэф-т Шарпа-0.741.13
Коэф-т Сортино-0.941.66
Коэф-т Омега0.891.20
Коэф-т Кальмара-0.291.16
Коэф-т Мартина-1.455.16
Индекс Язвы14.10%4.22%
Дневная вол-ть27.55%19.28%
Макс. просадка-90.16%-62.40%
Текущая просадка-71.21%-3.40%

Фундаментальные показатели


ECXOM
Рыночная капитализация$15.34B$532.29B
EPS$1.72$8.03
Цена/прибыль4.2815.08
PEG коэффициент0.306.15
Общая выручка (12 мес.)$95.71T$342.95B
Валовая прибыль (12 мес.)$31.17T$85.46B
EBITDA (12 мес.)$34.92T$61.44B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EC и XOM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EC и XOM

С начала года, EC показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -3.83% против 6.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.51%
4.34%
EC
XOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EC c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.45
XOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.16

Сравнение коэффициента Шарпа EC и XOM

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74
1.13
EC
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и XOM

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности XOM в 3.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EC
Ecopetrol S.A.
35.68%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.14%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EC и XOM

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-71.21%
-3.40%
EC
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности EC и XOM

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
5.43%
EC
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию