Сравнение EC с XOM
EC (Ecopetrol S.A.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EC returned 16.83%/yr vs 10.29%/yr for XOM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EC и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 63.21%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 16.83% против 10.29% соответственно.
EC
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 63.21%
- 6 месяцев
- 61.44%
- 1 год
- 100.00%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 16.83%
XOM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам EC и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 63.21% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.46% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between EC and XOM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between EC and XOM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EC:
$32.03B
XOM:
$638.03B
EC:
$4.26K
XOM:
$5.93
EC:
0.00
XOM:
25.73
EC:
0.00
XOM:
2.00
EC:
0.00
XOM:
2.51
EC:
$116.38T
XOM:
$326.01B
EC:
$37.91T
XOM:
$83.11B
EC:
$42.24T
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. XOM — Ранг доходности на риск
EC
XOM
Сравнение EC c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 3.31 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 9.46 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.12 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.92 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EC и XOM
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -62.40% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -15.69% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -18.92% | -19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -20.51% | -28.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -61.34% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -10.44% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -10.20% | -41.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 5.48% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и XOM
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 10.10% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 20.33% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 24.49% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.66% | 26.73% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 28.18% | +12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и XOM
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности XOM в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 7.58% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.67% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и XOM
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
EC and XOM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (17.04%) compared to XOM (10.10%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs XOM's -62.40%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EC и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор