PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EC с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EC и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.28%
183.89%
EC
XOM

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность -20.33%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -2.08% против 7.12% соответственно.


EC

С начала года

-20.33%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

-25.41%

1 год

-19.23%

5 лет (среднегодовая)

-2.96%

10 лет (среднегодовая)

-2.08%

XOM

С начала года

25.97%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

9.13%

1 год

21.09%

5 лет (среднегодовая)

17.51%

10 лет (среднегодовая)

7.12%

Фундаментальные показатели


ECXOM
Рыночная капитализация$16.55B$528.82B
EPS$1.89$8.15
Цена/прибыль4.2614.76
PEG коэффициент0.306.10
Общая выручка (12 мес.)$130.32T$342.95B
Валовая прибыль (12 мес.)$43.13T$85.46B
EBITDA (12 мес.)$37.06T$75.25B

Основные характеристики


ECXOM
Коэф-т Шарпа-0.611.10
Коэф-т Сортино-0.721.61
Коэф-т Омега0.921.19
Коэф-т Кальмара-0.241.13
Коэф-т Мартина-1.085.00
Индекс Язвы15.62%4.22%
Дневная вол-ть28.01%19.26%
Макс. просадка-90.16%-62.40%
Текущая просадка-67.42%-2.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EC и XOM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EC c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.611.10
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.721.61
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.19
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.241.13
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.085.00
EC
XOM

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61
1.10
EC
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и XOM

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 31.53%, что больше доходности XOM в 3.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EC
Ecopetrol S.A.
31.53%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.15%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

Сравнение просадок EC и XOM

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-67.42%
-2.06%
EC
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности EC и XOM

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.99%
5.23%
EC
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию