Сравнение EC с XOM
EC (Ecopetrol S.A.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EC returned 16.50%/yr vs 9.21%/yr for XOM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EC и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 62.48%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 16.50% против 9.21% соответственно.
EC
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- 62.48%
- 6 месяцев
- 71.74%
- 1 год
- 82.45%
- 3 года*
- 37.94%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 16.50%
XOM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам EC и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 62.48% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 17.68% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between EC and XOM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between EC and XOM shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EC:
$31.88B
XOM:
$584.49B
EC:
COP 4.26K
XOM:
$5.93
EC:
12.46
XOM:
23.57
EC:
0.93
XOM:
1.83
EC:
1.36
XOM:
2.30
EC:
COP 116.38T
XOM:
$326.01B
EC:
COP 37.91T
XOM:
$83.11B
EC:
COP 42.24T
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. XOM — Ранг доходности на риск
EC
XOM
Сравнение EC c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EC | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 1.53 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 4.55 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EC и XOM
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -62.40% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -19.08% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -19.08% | -18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -20.51% | -28.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -61.34% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -17.96% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.13% | -10.21% | -40.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 6.42% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и XOM
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.42% | 8.03% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.93% | 20.78% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.46% | 24.86% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.92% | 26.70% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 28.24% | +12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и XOM
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности XOM в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 7.62% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.92% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и XOM
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
EC and XOM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (17.42%) compared to XOM (8.03%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs XOM's -62.40%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EC и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор