Сравнение EC с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или PBR.
Доходность
Сравнение доходности EC и PBR
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность -22.72%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: -3.00% против 14.71% соответственно.
EC
-22.72%
0.12%
-27.40%
-19.96%
-3.58%
-3.00%
PBR
1.00%
2.29%
0.69%
5.40%
22.28%
14.71%
Фундаментальные показатели
| EC | PBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.55B | $89.21B |
| EPS | $1.89 | $2.56 |
| Цена/прибыль | 4.26 | 5.55 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 2.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $130.32T | $97.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $43.13T | $49.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $37.06T | $42.15B |
Основные характеристики
| EC | PBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.71 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | -0.90 | 0.38 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | -1.29 | 0.35 |
| Индекс Язвы | 15.39% | 10.65% |
| Дневная вол-ть | 27.92% | 29.46% |
| Макс. просадка | -90.16% | -95.28% |
| Текущая просадка | -68.40% | -30.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EC и PBR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EC c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и PBR
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 32.50%, что больше доходности PBR в 16.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 32.50% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 13.12% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EC и PBR
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EC и PBR
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности