PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EC с PBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EC с PBR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или PBR.

Корреляция

Корреляция между EC и PBR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EC и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.92%
16.61%
EC
PBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.32

PBR:

-0.51

Коэф-т Сортино

EC:

-0.23

PBR:

-0.55

Коэф-т Омега

EC:

0.97

PBR:

0.93

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.16

PBR:

-0.39

Коэф-т Мартина

EC:

-0.53

PBR:

-1.25

Индекс Язвы

EC:

21.57%

PBR:

12.80%

Дневная вол-ть

EC:

36.08%

PBR:

31.20%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

PBR:

-95.28%

Текущая просадка

EC:

-61.91%

PBR:

-38.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$19.10B

PBR:

$71.44B

EPS

EC:

$1.54

PBR:

$1.16

Коэффициент P/E

EC:

6.03

PBR:

9.90

Коэффициент PEG

EC:

0.30

PBR:

0.24

Коэффициент P/S

EC:

0.00

PBR:

0.15

Коэффициент P/B

EC:

1.05

PBR:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$102.03T

PBR:

$76.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$38.59T

PBR:

$37.58B

EBITDA (12 мес.)

EC:

$36.35T

PBR:

$20.94B

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у PBR с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 2.75% против 15.01% соответственно.

EC

С начала года

22.92%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

20.18%

1 год

-12.31%

5 лет

11.21%

10 лет

2.75%

PBR

С начала года

-8.75%

1 месяц

-18.45%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-18.60%

5 лет

43.82%

10 лет

15.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и PBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EC: -0.32
PBR: -0.51
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EC: -0.23
PBR: -0.55
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EC: 0.97
PBR: 0.93
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EC: -0.16
PBR: -0.62
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EC: -0.53
PBR: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа PBR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.51
EC
PBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и PBR

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что меньше доходности PBR в 23.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.		13.30%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		23.42%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%

Просадки

Сравнение просадок EC и PBR

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.91%
-22.53%
EC
PBR

Волатильность

Сравнение волатильности EC и PBR

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 16.65%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
16.65%
EC
PBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию