Сравнение EC с PBR
EC (Ecopetrol S.A.) and PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EC returned 16.83%/yr vs 23.48%/yr for PBR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EC и PBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 63.21%, что значительно выше, чем у PBR с доходностью 55.59%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 16.83% против 23.48% соответственно.
EC
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 63.21%
- 6 месяцев
- 61.44%
- 1 год
- 100.00%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 16.83%
PBR
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -16.72%
- С начала года
- 55.59%
- 6 месяцев
- 47.06%
- 1 год
- 67.38%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам EC и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 63.21% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 55.59% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Correlation
The correlation between EC and PBR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between EC and PBR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EC:
$32.03B
PBR:
$117.22B
EC:
$4.26K
PBR:
$3.16
EC:
0.00
PBR:
5.76
EC:
0.00
PBR:
1.26
EC:
0.00
PBR:
1.37
EC:
$116.38T
PBR:
$93.27B
EC:
$37.91T
PBR:
$43.47B
EC:
$42.24T
PBR:
$41.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. PBR — Ранг доходности на риск
EC
PBR
Сравнение EC c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 4.03 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 9.92 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.14 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.85 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EC и PBR
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и PBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -95.62% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -16.80% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -28.24% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -39.62% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -75.13% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -24.20% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -52.73% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 6.82% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и PBR
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 9.15% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 25.11% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 31.70% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.66% | 37.91% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 47.10% | -6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и PBR
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности PBR в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 7.58% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 5.38% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и PBR
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
EC and PBR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (17.04%) compared to PBR (9.15%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs PBR's -95.62%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EC и PBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор