PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EC с FBRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EC с FBRT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или FBRT.

Корреляция

Корреляция между EC и FBRT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EC и FBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.98%
-1.33%
EC
FBRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.32

FBRT:

0.09

Коэф-т Сортино

EC:

-0.23

FBRT:

0.27

Коэф-т Омега

EC:

0.97

FBRT:

1.04

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.16

FBRT:

0.11

Коэф-т Мартина

EC:

-0.53

FBRT:

0.33

Индекс Язвы

EC:

21.57%

FBRT:

5.97%

Дневная вол-ть

EC:

36.08%

FBRT:

23.31%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

FBRT:

-31.30%

Текущая просадка

EC:

-61.91%

FBRT:

-11.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$19.10B

FBRT:

$972.70M

EPS

EC:

$1.54

FBRT:

$0.82

Коэффициент P/E

EC:

6.03

FBRT:

14.18

Коэффициент P/S

EC:

0.00

FBRT:

5.57

Коэффициент P/B

EC:

1.05

FBRT:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$102.03T

FBRT:

$407.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$38.59T

FBRT:

$78.57M

EBITDA (12 мес.)

EC:

$36.35T

FBRT:

-$5.87M

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -4.65%.

EC

С начала года

22.92%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

20.18%

1 год

-12.31%

5 лет

11.21%

10 лет

2.75%

FBRT

С начала года

-4.65%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-4.82%

1 год

2.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и FBRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FBRT
Ранг риск-скорректированной доходности FBRT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c FBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EC: -0.32
FBRT: 0.09
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EC: -0.23
FBRT: 0.27
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EC: 0.97
FBRT: 1.04
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EC: -0.30
FBRT: 0.11
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EC: -0.53
FBRT: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FBRT равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и FBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.09
EC
FBRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и FBRT

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности FBRT в 12.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.		13.30%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		12.21%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EC и FBRT

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и FBRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.99%
-11.76%
EC
FBRT

Волатильность

Сравнение волатильности EC и FBRT

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
11.87%
EC
FBRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и FBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию