Сравнение EC с FBRT
EC (Ecopetrol S.A.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. EC operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while FBRT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, EC returned 35.15%/yr vs -4.83%/yr for FBRT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EC и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 52.84%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -15.06%.
EC
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 52.84%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 72.54%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 15.79%
FBRT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- -4.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EC и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 52.84% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | -16.57% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -15.06% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between EC and FBRT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between EC and FBRT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EC:
$29.99B
FBRT:
$664.99M
EC:
COP 4.26K
FBRT:
$0.71
EC:
11.71
FBRT:
11.69
EC:
0.88
FBRT:
2.04
EC:
1.28
FBRT:
0.51
EC:
COP 116.38T
FBRT:
$411.64M
EC:
COP 37.91T
FBRT:
$228.04M
EC:
COP 42.24T
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. FBRT — Ранг доходности на риск
EC
FBRT
Сравнение EC c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EC | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | -0.58 | +6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | -1.13 | +13.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EC и FBRT
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -31.30% | -58.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -23.51% | +10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -30.02% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -28.60% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -11.35% | -39.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 12.06% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и FBRT
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 8.10% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 23.60% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.73% | 26.64% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 28.50% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.91% | 28.50% | +12.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и FBRT
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности FBRT в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 8.10% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.20% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EC and FBRT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (18.65%) compared to FBRT (8.10%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs FBRT's -31.30%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EC и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор