Сравнение EC с FBRT
EC (Ecopetrol S.A.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. EC operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while FBRT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, EC returned 35.57%/yr vs -8.25%/yr for FBRT. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EC и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 71.70%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -20.98%.
EC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 13.27%
- 6 месяцев
- 39.99%
- С начала года
- 71.70%
- 1 год
- 102.64%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 18.82%
- Всё время*
- 6.57%
FBRT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- -25.09%
- С начала года
- -20.98%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.62M | $38.19M | $44.95M | |
| $11.69M | $9.49M | $9.70M |
Сравнение доходности по годам EC и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 71.70% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | -16.57% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -20.98% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between EC and FBRT is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between EC and FBRT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EC:
$33.70B
FBRT:
$626.99M
EC:
COP 4.26K
FBRT:
$0.63
EC:
12.28
FBRT:
11.95
EC:
0.92
FBRT:
1.80
EC:
1.35
FBRT:
0.50
EC:
COP 116.38T
FBRT:
$425.09M
EC:
COP 37.91T
FBRT:
$300.66M
EC:
COP 42.24T
FBRT:
$273.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. FBRT — Ранг доходности на риск
EC
FBRT
Сравнение EC c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EC | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | -0.81 | +8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | -1.53 | +19.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EC и FBRT
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что больше максимальной просадки FBRT в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -33.75% | -56.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -27.59% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -33.75% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -33.57% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.92% | -11.81% | -39.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 14.52% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и FBRT
Ecopetrol S.A. (EC) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеют волатильность 8.87% и 8.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 8.76% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 24.71% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.36% | 27.12% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 28.49% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.80% | 28.49% | +12.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и FBRT
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности FBRT в 14.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 4.03% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.70% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EC and FBRT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (8.87%) compared to FBRT (8.76%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs FBRT's -33.75%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EC и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор