PortfoliosLab logo
Сравнение EC с CIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EC и CIB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EC и CIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.92%
227.15%
EC
CIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EC:

-0.32

CIB:

1.81

Коэф-т Сортино

EC:

-0.23

CIB:

2.40

Коэф-т Омега

EC:

0.97

CIB:

1.31

Коэф-т Кальмара

EC:

-0.16

CIB:

2.14

Коэф-т Мартина

EC:

-0.53

CIB:

6.90

Индекс Язвы

EC:

21.57%

CIB:

7.80%

Дневная вол-ть

EC:

36.08%

CIB:

29.81%

Макс. просадка

EC:

-90.16%

CIB:

-93.41%

Текущая просадка

EC:

-61.91%

CIB:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$19.10B

CIB:

$10.61B

EPS

EC:

$1.54

CIB:

$6.02

Коэффициент P/E

EC:

6.03

CIB:

7.03

Коэффициент PEG

EC:

0.30

CIB:

1.65

Коэффициент P/S

EC:

0.00

CIB:

0.00

Коэффициент P/B

EC:

1.05

CIB:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$102.03T

CIB:

$20.05T

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$38.59T

CIB:

$20.05T

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 22.92%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 47.15%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям CIB по среднегодовой доходности: 2.75% против 5.46% соответственно.


EC

С начала года

22.92%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

20.18%

1 год

-12.31%

5 лет

11.21%

10 лет

2.75%

CIB

С начала года

47.15%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

51.88%

1 год

52.88%

5 лет

22.44%

10 лет

5.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EC и CIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

CIB
Ранг риск-скорректированной доходности CIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EC c CIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EC: -0.32
CIB: 1.81
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EC: -0.23
CIB: 2.40
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EC: 0.97
CIB: 1.31
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EC: -0.16
CIB: 2.14
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EC: -0.53
CIB: 6.90

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CIB равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и CIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
1.81
EC
CIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и CIB

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что меньше доходности CIB в 17.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EC
Ecopetrol S.A.
13.30%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%
CIB
Bancolombia S.A.
17.00%13.64%10.92%10.68%0.87%3.38%2.41%3.62%3.23%3.21%4.81%3.19%

Просадки

Сравнение просадок EC и CIB

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, примерно равная максимальной просадке CIB в -93.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и CIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.91%
0
EC
CIB

Волатильность

Сравнение волатильности EC и CIB

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Bancolombia S.A. (CIB) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
15.62%
EC
CIB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и CIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию