PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EC с CIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EC и CIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EC и CIB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EC
Ecopetrol S.A.
44.61%58.65%-24.25%41.83%-5.04%0.57%-29.31%38.58%11.95%64.34%
CIB
Bancolombia S.A.
16.63%124.16%13.78%22.08%-0.31%-20.69%-22.31%47.45%-0.72%11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EC:

$29.44B

CIB:

$17.37B

EPS

EC:

$4.39K

CIB:

$30.27K

Коэффициент P/E

EC:

0.00

CIB:

0.00

Коэффициент P/S

EC:

0.00

CIB:

0.00

Коэффициент P/B

EC:

0.00

CIB:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EC:

$119.34T

CIB:

$43.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

EC:

$37.53T

CIB:

$25.36T

EBITDA (12 мес.)

EC:

$38.59T

CIB:

$10.70T

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность 44.61%, что значительно выше, чем у CIB с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции CIB по среднегодовой доходности: 16.23% против 15.12% соответственно.


EC

1 день
-3.34%
1 месяц
18.77%
С начала года
44.61%
6 месяцев
57.33%
1 год
71.25%
3 года*
34.69%
5 лет*
18.82%
10 лет*
16.23%

CIB

1 день
0.11%
1 месяц
11.13%
С начала года
16.63%
6 месяцев
42.62%
1 год
81.75%
3 года*
58.77%
5 лет*
29.20%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ecopetrol S.A.

Bancolombia S.A.

Доходность на риск

EC vs. CIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EC
Ранг доходности на риск EC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC: 9191
Ранг коэф-та Мартина

CIB
Ранг доходности на риск CIB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EC c CIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ECCIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.53

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.05

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

3.79

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

12.73

-0.87

EC vs. CIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIB равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и CIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ECCIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.53

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.90

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.25

-0.12

Корреляция

Корреляция между EC и CIB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и CIB

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности CIB в 2.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EC
Ecopetrol S.A.
14.36%20.77%20.47%22.02%22.47%0.72%6.92%9.87%4.01%1.06%0.00%14.83%
CIB
Bancolombia S.A.
2.46%6.90%10.96%10.92%10.68%0.87%4.01%2.41%3.62%3.21%3.21%4.49%

Просадки

Сравнение просадок EC и CIB

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, примерно равная максимальной просадке CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и CIB.


Загрузка...

Показатели просадок


ECCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.16%

-93.77%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-22.97%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.60%

-46.85%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.36%

-70.38%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.07%

-12.23%

-17.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.43%

-32.72%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

6.84%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EC и CIB

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Bancolombia S.A. (CIB) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ECCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

11.73%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.65%

24.20%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.24%

32.64%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

32.43%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

35.65%

+4.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и CIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00T20.00T30.00T40.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.47T
11.69T
(EC) Общая выручка
(CIB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EC и CIB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ecopetrol S.A. и Bancolombia S.A..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.5%
59.3%
Активы портфеля
EC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.39T при выручке в 28.47T, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

CIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.93T при выручке в 11.69T, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

EC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.24T при выручке в 28.47T, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

CIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.99T при выручке в 11.69T, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

EC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.49T при выручке в 28.47T, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

CIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.58T при выручке в 11.69T, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.