Сравнение EC с CIB
EC (Ecopetrol S.A.) and CIB (Bancolombia S.A.) are both stocks. EC operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CIB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, EC returned 16.83%/yr vs 14.86%/yr for CIB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EC и CIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 63.21%, что значительно выше, чем у CIB с доходностью 15.61%. За последние 10 лет акции EC превзошли акции CIB по среднегодовой доходности: 16.83% против 14.86% соответственно.
EC
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 63.21%
- 6 месяцев
- 61.44%
- 1 год
- 100.00%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 16.83%
CIB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 69.25%
- 3 года*
- 56.54%
- 5 лет*
- 29.61%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение доходности по годам EC и CIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 63.21% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
CIB Bancolombia S.A. | 15.61% | 124.16% | 13.78% | 22.08% | -0.31% | -20.69% | -22.31% | 47.45% | -0.72% | 11.41% |
Correlation
The correlation between EC and CIB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between EC and CIB shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EC:
$32.03B
CIB:
$17.14B
EC:
$4.26K
CIB:
$29.17K
EC:
0.00
CIB:
0.00
EC:
0.00
CIB:
0.00
EC:
0.00
CIB:
0.00
EC:
$116.38T
CIB:
$43.34T
EC:
$37.91T
CIB:
$25.71T
EC:
$42.24T
CIB:
$10.37T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. CIB — Ранг доходности на риск
EC
CIB
Сравнение EC c CIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC | CIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 2.91 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 7.30 | +10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.19 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EC и CIB
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, примерно равная максимальной просадке CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и CIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -93.77% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -23.95% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -23.95% | -14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -46.85% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -70.38% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -13.00% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -32.63% | -18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 9.52% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и CIB
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Bancolombia S.A. (CIB) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 12.72% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 26.45% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 31.72% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.66% | 32.68% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 35.75% | +5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и CIB
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности CIB в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB Bancolombia S.A. | 1.69% | 6.90% | 10.96% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 4.01% | 2.41% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | 4.49% |
EC Ecopetrol S.A. | 7.58% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и CIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и CIB
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
CIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.19T при выручке в 10.46T, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
CIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.15T при выручке в 10.46T, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
CIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bancolombia S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.46T при выручке в 10.46T, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
EC and CIB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (17.04%) compared to CIB (12.72%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs CIB's -93.77%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EC и CIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор