Сравнение EC с WMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ecopetrol S.A. (EC) и The Williams Companies, Inc. (WMB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EC или WMB.
Основные характеристики
| EC | WMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.61% | 67.47% |
| Дох-ть за 1 год | -21.83% | 69.53% |
| Дох-ть за 3 года | -6.53% | 32.20% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.70% | 28.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.83% | 6.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 3.71 |
| Коэф-т Сортино | -0.94 | 4.80 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | -0.29 | 6.67 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 20.95 |
| Индекс Язвы | 14.10% | 3.25% |
| Дневная вол-ть | 27.55% | 18.37% |
| Макс. просадка | -90.16% | -98.04% |
| Текущая просадка | -71.21% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| EC | WMB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.34B | $67.58B |
| EPS | $1.72 | $2.32 |
| Цена/прибыль | 4.28 | 23.90 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 9.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $95.71T | $10.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.17T | $6.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $34.92T | $5.97B |
Корреляция
Корреляция между EC и WMB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EC и WMB
С начала года, EC показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 67.47%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: -3.83% против 6.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EC c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и WMB
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности WMB в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 35.68% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.33% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок EC и WMB
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и WMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EC и WMB
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности