Сравнение EC с WMB
EC (Ecopetrol S.A.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EC in Oil & Gas Integrated, WMB in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, EC returned 16.83%/yr vs 18.23%/yr for WMB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EC и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EC показывает доходность 63.21%, что значительно выше, чем у WMB с доходностью 20.07%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 16.83% против 18.23% соответственно.
EC
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 63.21%
- 6 месяцев
- 61.44%
- 1 год
- 100.00%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 16.83%
WMB
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 39.01%
- 5 лет*
- 26.57%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам EC и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 63.21% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.07% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between EC and WMB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2008 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between EC and WMB has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EC:
$32.03B
WMB:
$87.64B
EC:
$4.26K
WMB:
$2.28
EC:
0.00
WMB:
31.37
EC:
0.00
WMB:
7.35
EC:
0.00
WMB:
6.76
EC:
$116.38T
WMB:
$11.92B
EC:
$37.91T
WMB:
$7.49B
EC:
$42.24T
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC vs. WMB — Ранг доходности на риск
EC
WMB
Сравнение EC c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 1.71 | +5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 3.76 | +13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 0.92 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.13 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.23 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EC и WMB
Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.16% | -98.03% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.36% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -12.36% | -25.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.60% | -23.01% | -25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.36% | -68.08% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -9.75% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -27.08% | -24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 5.63% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC и WMB
Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 8.64% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 16.31% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 23.06% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.66% | 23.62% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 31.01% | +9.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC и WMB
Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности WMB в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 7.58% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.83% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EC и WMB
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
EC and WMB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (17.04%) compared to WMB (8.64%). In terms of maximum drawdown, EC dropped -90.16% vs WMB's -98.03%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EC и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор