PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EC с WMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EC и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ecopetrol S.A. (EC) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.18%
42.75%
EC
WMB

Доходность по периодам

С начала года, EC показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 72.07%. За последние 10 лет акции EC уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: -2.90% против 6.56% соответственно.


EC

С начала года

-21.96%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-29.19%

1 год

-17.78%

5 лет (среднегодовая)

-3.11%

10 лет (среднегодовая)

-2.90%

WMB

С начала года

72.07%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

42.75%

1 год

71.30%

5 лет (среднегодовая)

28.57%

10 лет (среднегодовая)

6.56%

Фундаментальные показатели


ECWMB
Рыночная капитализация$15.34B$69.17B
EPS$1.74$2.36
Цена/прибыль4.2924.04
PEG коэффициент0.309.36
Общая выручка (12 мес.)$95.71T$10.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$31.17T$6.07B
EBITDA (12 мес.)$27.75T$5.97B

Основные характеристики


ECWMB
Коэф-т Шарпа-0.514.02
Коэф-т Сортино-0.585.14
Коэф-т Омега0.931.65
Коэф-т Кальмара-0.207.30
Коэф-т Мартина-0.9622.91
Индекс Язвы15.12%3.26%
Дневная вол-ть28.00%18.52%
Макс. просадка-90.16%-98.04%
Текущая просадка-68.08%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EC и WMB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EC c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecopetrol S.A. (EC) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.514.02
Коэффициент Сортино EC, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.585.14
Коэффициент Омега EC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.65
Коэффициент Кальмара EC, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.207.30
Коэффициент Мартина EC, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.9622.91
EC
WMB

Показатель коэффициента Шарпа EC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа WMB равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51
4.02
EC
WMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC и WMB

Дивидендная доходность EC за последние двенадцать месяцев составляет около 32.19%, что больше доходности WMB в 3.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EC
Ecopetrol S.A.
32.19%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%8.34%
WMB
The Williams Companies, Inc.
3.24%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%3.73%

Просадки

Сравнение просадок EC и WMB

Максимальная просадка EC за все время составила -90.16%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC и WMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-68.08%
0
EC
WMB

Волатильность

Сравнение волатильности EC и WMB

Ecopetrol S.A. (EC) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что EC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.06%
6.44%
EC
WMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecopetrol S.A. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию