Сравнение GPRF с MSTZ
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. GPRF is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, GPRF returned 4.63% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. GPRF charges 0.45%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
GPRF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRF и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.29% | 6.17% | -1.43% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between GPRF and MSTZ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
GPRF
MSTZ
Сравнение GPRF c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRF | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.55 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 6.84 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRF и MSTZ
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -99.38% | +95.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -84.89% | +80.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -97.53% | +96.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -94.55% | +93.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 43.95% | -43.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и MSTZ
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.70%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 55.03% | -54.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 134.45% | -131.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 148.58% | -144.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 170.73% | -166.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 170.73% | -166.87% |
Сравнение комиссий GPRF и MSTZ
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и MSTZ
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.64% | 5.38% | 2.10% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and MSTZ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to GPRF (0.70%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs 4.63% for GPRF. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
GPRF has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.00% for MSTZ.
GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and REX. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор