PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPRF с SPFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPRF и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и SPFF


Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.61%.


GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPFF

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.40%
1 год
5.95%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Global X SuperIncome Preferred ETF

Сравнение комиссий GPRF и SPFF

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.


Доходность на риск

GPRF vs. SPFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPRFSPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.53

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.81

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.73

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

2.09

+2.85

GPRF vs. SPFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SPFF равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPRFSPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.53

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.24

+0.93

Корреляция

Корреляция между GPRF и SPFF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и SPFF

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности SPFF в 6.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
5.53%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.79%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и SPFF

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и SPFF.


Загрузка...

Показатели просадок


GPRFSPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-35.92%

+31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-7.58%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-6.52%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.09%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.65%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и SPFF

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 2.34%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPRFSPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.39%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

7.27%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

11.28%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

10.79%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

13.46%

-9.43%