Сравнение GPRF с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
GPRF и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GPRF и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.71% | 6.17% | 2.34% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
GPRF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и PFFA
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
GPRF vs. PFFA — Ранг доходности на риск
GPRF
PFFA
Сравнение GPRF c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.70 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.95 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 2.82 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.70 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.22 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и PFFA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и PFFA
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 4.96% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и PFFA
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -70.52% | +66.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -8.54% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -5.01% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -6.77% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.43% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и PFFA
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 2.34%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.52% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 5.31% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 10.02% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 11.49% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 32.17% | -28.14% |