PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с JHPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. GPRF is passively managed, while JHPI is actively managed. Over the past year, GPRF returned 6.57% vs 8.04% for JHPI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью 1.67%.

GPRF

1 день
-0.07%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHPI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.04%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и JHPI

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.33%6.17%2.34%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		1.67%7.37%3.51%

Correlation

The correlation between GPRF and JHPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.71

The correlation between GPRF and JHPI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPRF и JHPI

Секторы
GPRF
JHPI

Финансовые услуги

20.6%

-

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GPRF
20.6%
JHPI

-

Недвижимость

GPRF
3.4%
JHPI

-

Коммунальные услуги

GPRF
2.5%
JHPI
100.0%

Потребительский циклический сектор

GPRF
0.9%
JHPI

-

Коммуникационные услуги

GPRF
0.5%
JHPI

-

Промышленность

GPRF
0.4%
JHPI

-

Сырьевые материалы

GPRF

-

JHPI

-

Потребительский защитный сектор

GPRF

-

JHPI

-

Энергетика

GPRF

-

JHPI

-

Здравоохранение

GPRF

-

JHPI

-

Технологии

GPRF

-

JHPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с SPFFGPRF с ICVT
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с JHDVJHPI с VTIJHPI с JHCP

Доходность на риск

GPRF vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFJHPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.40

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.37

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.63

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

9.96

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHPI равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.40

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.60

+0.78

Просадки

Сравнение просадок GPRF и JHPI

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и JHPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-13.45%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.08%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.76%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-3.75%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.81%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и JHPI

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.78%, в то время как у John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.02%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.51%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

3.37%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

6.30%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

6.30%

-2.36%

Сравнение комиссий GPRF и JHPI

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и JHPI

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности JHPI в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.65%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.80%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Часто задаваемые вопросы

GPRF and JHPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHPI has higher volatility (1.02%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs JHPI's -13.45%.

On 1-year performance, JHPI leads with 8.04% vs 6.57% for GPRF. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHPI has performed better with a 8.04% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.54% for JHPI.

JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.65% for GPRF.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and John Hancock. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.54% for JHPI.

JHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и JHPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор