PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRF с JHPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

GPRF и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GPRF и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и JHPI

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		-0.71%6.17%2.34%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.26%7.37%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.26%.

GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.27%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.56%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с IPPPGPRF с PFFAGPRF с ICVTGPRF с SPFFGPRF с VRPGPRF с PFFD
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий GPRF и JHPI

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Доходность на риск

GPRF vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.67

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.21

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.09

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

6.90

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHPI равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.67

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.54

+0.63

Корреляция

Корреляция между GPRF и JHPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и JHPI

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности JHPI в 5.66%

TTM20252024202320222021
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.53%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.66%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и JHPI

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

GPRFJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-13.45%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.08%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.64%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.87%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и JHPI

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPRFJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.51%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.54%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

3.96%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

6.39%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

6.39%

-2.36%