PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с FPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с FPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. GPRF is passively managed, while FPE is actively managed. Over the past year, GPRF returned 6.57% vs 8.50% for FPE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for FPE.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью 0.97%.

GPRF

1 день
-0.07%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
8.50%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и FPE

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.33%6.17%2.34%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		0.97%9.21%3.19%

Correlation

The correlation between GPRF and FPE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.66

The correlation between GPRF and FPE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPRF и FPE

Секторы
GPRF
FPE

Финансовые услуги

20.6%
9.2%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

2.5%
3.1%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
0.4%

Промышленность

0.4%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GPRF
20.6%
FPE
9.2%

Недвижимость

GPRF
3.4%
FPE
2.3%

Коммунальные услуги

GPRF
2.5%
FPE
3.1%

Потребительский циклический сектор

GPRF
0.9%
FPE

-

Коммуникационные услуги

GPRF
0.5%
FPE
0.4%

Промышленность

GPRF
0.4%
FPE
0.4%

Сырьевые материалы

GPRF

-

FPE

-

Потребительский защитный сектор

GPRF

-

FPE
0.8%

Энергетика

GPRF

-

FPE

-

Здравоохранение

GPRF

-

FPE

-

Технологии

GPRF

-

FPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFFGPRF с ICVT
Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с QQQFPE с ICVTFPE с IYG

Доходность на риск

GPRF vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFFPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.22

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.15

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.09

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

9.47

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPE равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFFPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.22

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.53

+0.85

Просадки

Сравнение просадок GPRF и FPE

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и FPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-33.35%

+28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-4.08%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.84%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-3.33%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и FPE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.78%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.10%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

3.09%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

3.85%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

6.61%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

10.17%

-6.23%

Сравнение комиссий GPRF и FPE

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и FPE

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности FPE в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.84%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.65%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPRF and FPE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPE has higher volatility (1.10%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs FPE's -33.35%.

On 1-year performance, FPE leads with 8.50% vs 6.57% for GPRF. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPE has performed better with a 8.50% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.

FPE has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 5.65% for GPRF.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.85% for FPE.

FPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и FPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор