Сравнение GPRF с FPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).
GPRF и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GPRF и FPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и FPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.71% | 6.17% | 2.34% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -1.22% | 9.21% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью -1.22%.
GPRF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и FPE
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Доходность на риск
GPRF vs. FPE — Ранг доходности на риск
GPRF
FPE
Сравнение GPRF c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | FPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.82 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.72 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.99 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.51 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и FPE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и FPE
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности FPE в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.53% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.95% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и FPE
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и FPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -33.35% | +28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -4.08% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.99% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -3.36% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.00% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и FPE
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеют волатильность 2.34% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.24% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 3.13% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 5.33% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 6.59% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 10.16% | -6.13% |