Сравнение GPRF с EPRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF).
GPRF и EPRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и EPRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и EPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.71% | 6.17% | 2.34% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -4.28% | 2.69% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -4.28%.
GPRF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и EPRF
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPRF в 0.47%.
Доходность на риск
GPRF vs. EPRF — Ранг доходности на риск
GPRF
EPRF
Сравнение GPRF c EPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | EPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.04 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.00 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.08 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.20 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.04 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.07 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и EPRF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и EPRF
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности EPRF в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.53% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.30% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и EPRF
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и EPRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -26.82% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -8.59% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -12.78% | +10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -7.31% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.25% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и EPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеют волатильность 2.34% и 2.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.42% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 5.27% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 8.88% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 11.73% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 13.57% | -9.54% |