Сравнение GPRF с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
GPRF и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и PGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и PGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.41% | 6.17% | 2.34% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.67%.
GPRF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и PGF
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.
Доходность на риск
GPRF vs. PGF — Ранг доходности на риск
GPRF
PGF
Сравнение GPRF c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | PGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.40 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.60 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.66 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 1.48 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.40 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.15 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и PGF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и PGF
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PGF в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.61% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и PGF
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -75.69% | +71.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -4.69% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -5.71% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -7.03% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.09% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и PGF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеют волатильность 2.37% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.33% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 4.41% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 7.69% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 11.35% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 11.99% | -7.96% |