PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPRF с PGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPRF и PGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и PGF


Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.67%.


GPRF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.62%
1 год
5.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Invesco Financial Preferred ETF

Сравнение комиссий GPRF и PGF

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.


Доходность на риск

GPRF vs. PGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPRFPGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.40

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.60

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.66

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

1.48

+4.16

GPRF vs. PGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа PGF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPRFPGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.40

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.15

+1.06

Корреляция

Корреляция между GPRF и PGF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и PGF

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PGF в 6.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
5.61%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и PGF

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PGF.


Загрузка...

Показатели просадок


GPRFPGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-75.69%

+71.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-4.69%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-5.71%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-7.03%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.09%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и PGF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеют волатильность 2.37% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPRFPGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.33%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

4.41%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

7.69%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

11.35%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

11.99%

-7.96%