Сравнение GPRF с PRFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).
GPRF и PRFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GPRF и PRFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.71% | 6.17% | 2.34% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 2.79% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPRF показывает доходность -0.71%, а PRFD немного выше – -0.68%.
GPRF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и PRFD
GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Доходность на риск
GPRF vs. PRFD — Ранг доходности на риск
GPRF
PRFD
Сравнение GPRF c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.73 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.24 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.82 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.38 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.73 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и PRFD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и PRFD
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности PRFD в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.53% | 5.38% | 2.10% | 0.00% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и PRFD
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PRFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -11.93% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -3.28% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -2.65% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.30% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.94% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и PRFD
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.64% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.42% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 3.55% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 4.94% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 4.94% | -0.91% |