PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с PRFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. GPRF is passively managed, while PRFD is actively managed. Over the past year, GPRF returned 6.35% vs 7.56% for PRFD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью 1.47%.

GPRF

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRFD

1 день
0.07%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.65%
1 год
7.56%
3 года*
9.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и PRFD

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.36%6.17%2.34%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.47%8.45%2.79%

Correlation

The correlation between GPRF and PRFD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.54

The correlation between GPRF and PRFD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPRF и PRFD

Секторы
GPRF
PRFD

Финансовые услуги

20.6%
2.0%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
0.3%

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GPRF
20.6%
PRFD
2.0%

Недвижимость

GPRF
3.4%
PRFD

-

Коммунальные услуги

GPRF
2.5%
PRFD

-

Потребительский циклический сектор

GPRF
0.9%
PRFD

-

Коммуникационные услуги

GPRF
0.5%
PRFD
0.3%

Промышленность

GPRF
0.4%
PRFD

-

Сырьевые материалы

GPRF

-

PRFD

-

Потребительский защитный сектор

GPRF

-

PRFD

-

Энергетика

GPRF

-

PRFD

-

Здравоохранение

GPRF

-

PRFD

-

Технологии

GPRF

-

PRFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PFFDPRFD с PSKPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX

Доходность на риск

GPRF vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFPRFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.39

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.31

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.31

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

9.53

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.39

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.31

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GPRF и PRFD

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PRFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-11.93%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.28%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.54%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-2.23%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.80%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и PRFD

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.78%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.19%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.68%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

3.21%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

4.88%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

4.88%

-0.94%

Сравнение комиссий GPRF и PRFD

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и PRFD

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PRFD в 5.76%

ПозицияTTM202520242023
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.64%5.38%2.10%0.00%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.76%5.63%5.53%5.04%

Часто задаваемые вопросы

GPRF and PRFD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFD has higher volatility (1.19%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs PRFD's -11.93%.

On 1-year performance, PRFD leads with 7.56% vs 6.35% for GPRF. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRFD has performed better with a 7.56% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PRFD has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 5.64% for GPRF.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.74% for PRFD.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и PRFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор