PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GPN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPN
Global Payments Inc.		-15.28%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.57% против 14.06% соответственно.

GPN

1 день
-2.88%
1 месяц
-15.81%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-22.73%
1 год
-32.77%
3 года*
-13.81%
5 лет*
-19.93%
10 лет*
0.57%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Payments Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с ^GSPCGPN с SHOPGPN с DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GPN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.96

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

1.49

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.53

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.57

7.27

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.96

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.70

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между GPN и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и SPY

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPN
Global Payments Inc.		1.53%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GPN и SPY

Максимальная просадка GPN за все время составила -68.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GPNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.79%

-55.19%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.56%

-12.05%

-21.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.79%

-24.50%

-44.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.79%

-33.72%

-35.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.79%

-5.53%

-63.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.53%

-9.09%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

2.54%

+18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и SPY

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

5.35%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.33%

9.50%

+19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.96%

19.06%

+26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.98%

17.06%

+18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

17.92%

+16.45%