Сравнение GPN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPN или SPY.
Основные характеристики
| GPN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.80% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 5.69% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | -4.79% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.91% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.21% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.24 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 19.16% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 29.40% | 12.27% |
| Макс. просадка | -56.97% | -55.19% |
| Текущая просадка | -46.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GPN и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPN и SPY
С начала года, GPN показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и SPY
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 0.87% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GPN и SPY
Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и SPY
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.