PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GPN с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GPN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPN
Global Payments Inc.		-15.28%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.57% против 12.24% соответственно.

GPN

1 день
-2.88%
1 месяц
-15.81%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-22.73%
1 год
-32.77%
3 года*
-13.81%
5 лет*
-19.93%
10 лет*
0.57%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Payments Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с SHOPGPN с DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GPN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.92

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

1.41

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.41

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.57

6.61

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.92

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.61

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.68

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между GPN и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GPN и ^GSPC

Максимальная просадка GPN за все время составила -68.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GPN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.79%

-56.78%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.56%

-12.14%

-21.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.79%

-25.43%

-43.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.79%

-33.92%

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.79%

-5.78%

-63.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.53%

-10.75%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

2.60%

+18.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и ^GSPC

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

5.37%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.33%

9.55%

+19.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.96%

18.33%

+27.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.98%

16.90%

+19.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

18.05%

+16.32%