PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPN с FMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPN и FMC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GPN и FMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и FMC Corporation (FMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.42%
-10.30%
GPN
FMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPN:

-0.37

FMC:

-0.39

Коэф-т Сортино

GPN:

-0.34

FMC:

-0.33

Коэф-т Омега

GPN:

0.95

FMC:

0.96

Коэф-т Кальмара

GPN:

-0.19

FMC:

-0.27

Коэф-т Мартина

GPN:

-0.54

FMC:

-1.47

Индекс Язвы

GPN:

20.02%

FMC:

11.47%

Дневная вол-ть

GPN:

28.73%

FMC:

42.84%

Макс. просадка

GPN:

-56.97%

FMC:

-69.75%

Текущая просадка

GPN:

-47.41%

FMC:

-61.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPN:

$29.19B

FMC:

$6.45B

EPS

GPN:

$5.30

FMC:

$12.19

Цена/прибыль

GPN:

21.64

FMC:

4.24

PEG коэффициент

GPN:

0.45

FMC:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

GPN:

$10.02B

FMC:

$4.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPN:

$6.29B

FMC:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

GPN:

$4.19B

FMC:

$516.10M

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -11.17%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции GPN превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: 11.09% против 1.83% соответственно.


GPN

С начала года

-11.17%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

15.73%

1 год

-11.09%

5 лет

-8.73%

10 лет

11.09%

FMC

С начала года

-18.84%

1 месяц

-15.32%

6 месяцев

-11.28%

1 год

-17.69%

5 лет

-11.16%

10 лет

1.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPN c FMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.37-0.39
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.34-0.33
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.950.96
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.19-0.27
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.54-1.47
GPN
FMC

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMC равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и FMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.37
-0.39
GPN
FMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и FMC

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FMC в 4.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GPN
Global Payments Inc.
0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.12%
FMC
FMC Corporation
4.66%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GPN и FMC

Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки FMC в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и FMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.41%
-61.71%
GPN
FMC

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и FMC

Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 5.54%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.54%
10.53%
GPN
FMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и FMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab