PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPN с FMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GPNFMC
Дох-ть с нач. г.-7.98%-9.07%
Дох-ть за 1 год4.69%9.71%
Дох-ть за 3 года-3.28%-17.17%
Дох-ть за 5 лет-7.70%-8.40%
Дох-ть за 10 лет11.24%3.16%
Коэф-т Шарпа0.260.30
Коэф-т Сортино0.560.76
Коэф-т Омега1.081.09
Коэф-т Кальмара0.140.21
Коэф-т Мартина0.401.29
Индекс Язвы19.32%10.03%
Дневная вол-ть29.65%43.03%
Макс. просадка-56.97%-69.75%
Текущая просадка-45.52%-57.10%

Фундаментальные показатели


GPNFMC
Рыночная капитализация$29.61B$6.98B
EPS$5.30$12.19
Цена/прибыль21.954.59
PEG коэффициент0.451.85
Общая выручка (12 мес.)$15.01B$4.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.42B$1.56B
EBITDA (12 мес.)$5.13B$778.80M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GPN и FMC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPN и FMC

С начала года, GPN показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции GPN превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: 11.24% против 3.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
-11.14%
GPN
FMC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPN c FMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.40
FMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.29

Сравнение коэффициента Шарпа GPN и FMC

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMC равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и FMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
0.30
GPN
FMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и FMC

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FMC в 4.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GPN
Global Payments Inc.
0.86%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.12%
FMC
FMC Corporation
4.16%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GPN и FMC

Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки FMC в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и FMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-58.00%-56.00%-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.52%
-57.10%
GPN
FMC

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и FMC

Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 10.81%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.81%
13.63%
GPN
FMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и FMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию