Сравнение GPN с FMC
GPN (Global Payments Inc.) and FMC (FMC Corporation) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while FMC operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, GPN returned -0.75%/yr vs -8.43%/yr for FMC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и FMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPN показывает доходность -12.10%, а FMC немного выше – -11.69%. За последние 10 лет акции GPN превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: -0.75% против -8.43% соответственно.
GPN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -18.23%
- 10 лет*
- -0.75%
FMC
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- -69.92%
- 3 года*
- -49.62%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- -8.43%
Сравнение доходности по годам GPN и FMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -12.10% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
FMC FMC Corporation | -11.69% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
Correlation
The correlation between GPN and FMC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г. | 0.39 |
The correlation between GPN and FMC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
FMC:
-$19.99
GPN:
1.39
FMC:
0.44
GPN:
$8.83B
FMC:
$3.43B
GPN:
$4.25B
FMC:
$1.21B
GPN:
$2.27B
FMC:
-$395.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. FMC — Ранг доходности на риск
GPN
FMC
Сравнение GPN c FMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | FMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.75 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.97 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.33 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -1.02 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.74 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.21 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.02 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и FMC
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки FMC в -90.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и FMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -90.07% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -72.12% | +42.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -87.81% | +34.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -90.07% | +23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -90.07% | +20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -89.96% | +22.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -36.57% | +17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.35% | 52.45% | -38.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и FMC
Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 11.26%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 16.19% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 43.51% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.15% | 68.76% | -29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 47.09% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 41.11% | -6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и FMC
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FMC в 10.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | 10.83% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
GPN Global Payments Inc. | 1.47% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и FMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и FMC
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and FMC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (16.19%) compared to GPN (11.26%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs FMC's -90.07%.
GPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и FMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор