PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPN с FMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GPN и FMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и FMC Corporation (FMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.50%
-3.06%
GPN
FMC

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у FMC с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции GPN превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: 11.09% против 3.78% соответственно.


GPN

С начала года

-7.18%

1 месяц

17.22%

6 месяцев

14.50%

1 год

5.10%

5 лет (среднегодовая)

-7.47%

10 лет (среднегодовая)

11.09%

FMC

С начала года

-4.16%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-3.06%

1 год

14.81%

5 лет (среднегодовая)

-7.46%

10 лет (среднегодовая)

3.78%

Фундаментальные показатели


GPNFMC
Рыночная капитализация$29.22B$7.14B
EPS$5.30$12.19
Цена/прибыль21.674.69
PEG коэффициент0.451.85
Общая выручка (12 мес.)$15.01B$4.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.42B$1.56B
EBITDA (12 мес.)$5.25B$511.80M

Основные характеристики


GPNFMC
Коэф-т Шарпа0.170.35
Коэф-т Сортино0.440.82
Коэф-т Омега1.061.10
Коэф-т Кальмара0.090.24
Коэф-т Мартина0.261.43
Индекс Язвы19.50%10.34%
Дневная вол-ть29.34%42.92%
Макс. просадка-56.97%-69.75%
Текущая просадка-45.05%-54.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GPN и FMC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPN c FMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.170.35
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.440.82
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.10
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.090.24
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.261.43
GPN
FMC

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FMC равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и FMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17
0.35
GPN
FMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и FMC

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FMC в 3.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GPN
Global Payments Inc.
0.85%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.12%
FMC
FMC Corporation
3.95%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GPN и FMC

Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки FMC в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и FMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-58.00%-56.00%-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.05%
-54.78%
GPN
FMC

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и FMC

Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 10.32%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.32%
14.34%
GPN
FMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и FMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию