PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPN с FIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GPN и FIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.77%
10.91%
GPN
FIS

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у FIS с доходностью 44.37%. За последние 10 лет акции GPN превзошли акции FIS по среднегодовой доходности: 10.98% против 5.40% соответственно.


GPN

С начала года

-7.77%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

13.24%

1 год

4.43%

5 лет (среднегодовая)

-7.60%

10 лет (среднегодовая)

10.98%

FIS

С начала года

44.37%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

13.06%

1 год

60.75%

5 лет (среднегодовая)

-6.89%

10 лет (среднегодовая)

5.40%

Фундаментальные показатели


GPNFIS
Рыночная капитализация$29.22B$46.24B
EPS$5.30$0.97
Цена/прибыль21.6788.56
PEG коэффициент0.450.65
Общая выручка (12 мес.)$15.01B$10.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.42B$3.82B
EBITDA (12 мес.)$5.25B$2.97B

Основные характеристики


GPNFIS
Коэф-т Шарпа0.162.96
Коэф-т Сортино0.434.12
Коэф-т Омега1.061.49
Коэф-т Кальмара0.080.99
Коэф-т Мартина0.2423.81
Индекс Язвы19.48%2.62%
Дневная вол-ть29.33%21.03%
Макс. просадка-56.97%-67.65%
Текущая просадка-45.40%-39.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GPN и FIS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPN c FIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.162.96
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.434.12
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.49
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.080.99
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.2423.81
GPN
FIS

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FIS равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и FIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.16
2.96
GPN
FIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и FIS

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FIS в 1.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GPN
Global Payments Inc.
0.86%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.12%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
1.87%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%1.64%

Просадки

Сравнение просадок GPN и FIS

Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки FIS в -67.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и FIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.40%
-39.99%
GPN
FIS

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и FIS

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.38%
5.87%
GPN
FIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и FIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию