PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPN с FIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GPNFIS
Дох-ть с нач. г.-7.98%50.08%
Дох-ть за 1 год4.69%68.71%
Дох-ть за 3 года-3.28%-6.17%
Дох-ть за 5 лет-7.70%-6.22%
Дох-ть за 10 лет11.24%5.98%
Коэф-т Шарпа0.263.48
Коэф-т Сортино0.564.73
Коэф-т Омега1.081.57
Коэф-т Кальмара0.141.17
Коэф-т Мартина0.4029.13
Индекс Язвы19.32%2.53%
Дневная вол-ть29.65%21.12%
Макс. просадка-56.97%-67.65%
Текущая просадка-45.52%-37.62%

Фундаментальные показатели


GPNFIS
Рыночная капитализация$29.61B$47.17B
EPS$5.30$0.97
Цена/прибыль21.9590.33
PEG коэффициент0.450.67
Общая выручка (12 мес.)$15.01B$10.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.42B$3.82B
EBITDA (12 мес.)$5.13B$3.31B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GPN и FIS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPN и FIS

С начала года, GPN показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у FIS с доходностью 50.08%. За последние 10 лет акции GPN превзошли акции FIS по среднегодовой доходности: 11.24% против 5.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
15.75%
GPN
FIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPN c FIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Fidelity National Information Services, Inc. (FIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.40
FIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIS, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIS, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIS, с текущим значением в 29.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0029.13

Сравнение коэффициента Шарпа GPN и FIS

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FIS равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и FIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
3.48
GPN
FIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и FIS

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FIS в 1.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GPN
Global Payments Inc.
0.86%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.12%
FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
1.80%4.33%2.77%1.43%0.99%1.01%1.25%1.23%1.37%1.72%1.54%1.64%

Просадки

Сравнение просадок GPN и FIS

Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки FIS в -67.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и FIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.52%
-37.62%
GPN
FIS

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и FIS

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.81%
5.55%
GPN
FIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и FIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию