PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPN с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GPN и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.50%
87.75%
GPN
SHOP

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью 37.30%.


GPN

С начала года

-7.18%

1 месяц

17.22%

6 месяцев

14.50%

1 год

5.10%

5 лет (среднегодовая)

-7.47%

10 лет (среднегодовая)

11.09%

SHOP

С начала года

37.30%

1 месяц

34.27%

6 месяцев

87.75%

1 год

50.73%

5 лет (среднегодовая)

27.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


GPNSHOP
Рыночная капитализация$29.22B$141.30B
EPS$5.30$0.99
Цена/прибыль21.67110.02
PEG коэффициент0.451.12
Общая выручка (12 мес.)$15.01B$8.21B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.42B$4.18B
EBITDA (12 мес.)$5.25B$1.22B

Основные характеристики


GPNSHOP
Коэф-т Шарпа0.170.97
Коэф-т Сортино0.441.61
Коэф-т Омега1.061.23
Коэф-т Кальмара0.090.73
Коэф-т Мартина0.262.55
Индекс Язвы19.50%19.92%
Дневная вол-ть29.34%52.47%
Макс. просадка-56.97%-84.82%
Текущая просадка-45.05%-36.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GPN и SHOP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPN c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.170.97
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.441.61
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.23
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.090.73
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.262.55
GPN
SHOP

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17
0.97
GPN
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и SHOP

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GPN
Global Payments Inc.
0.85%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.12%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPN и SHOP

Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.05%
-36.73%
GPN
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и SHOP

Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 10.32%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 21.72%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.32%
21.72%
GPN
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию