Сравнение GPN с SHOP
GPN (Global Payments Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GPN returned 0.11%/yr vs 44.35%/yr for SHOP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -12.72%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -29.07%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 0.11% против 44.35% соответственно.
GPN
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -12.72%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -13.95%
- 3 года*
- -11.18%
- 5 лет*
- -18.19%
- 10 лет*
- 0.11%
SHOP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- -29.07%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 44.35%
Сравнение доходности по годам GPN и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -12.72% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
SHOP Shopify Inc. | -29.07% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between GPN and SHOP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
SHOP:
$1.02
GPN:
1.38
SHOP:
16.23
GPN:
$8.83B
SHOP:
$9.20B
GPN:
$4.25B
SHOP:
$5.93B
GPN:
$2.27B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. SHOP — Ранг доходности на риск
GPN
SHOP
Сравнение GPN c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPN | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.00 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.01 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPN и SHOP
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.17%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -84.82% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.95% | -46.71% | +16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.95% | -46.71% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.52% | -84.82% | +18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -84.82% | +14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.84% | -36.22% | -31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -28.25% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 23.17% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и SHOP
Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 13.57%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 16.61% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.10% | 43.94% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.73% | 57.19% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.75% | 65.60% | -28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 59.07% | -24.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и SHOP
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.49% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPN and SHOP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (16.61%) compared to GPN (13.57%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.17% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор