PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPN с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPN с SHOP

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPN или SHOP.

Корреляция

Корреляция между GPN и SHOP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GPN и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.42%
3,157.40%
GPN
SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPN:

-1.09

SHOP:

0.36

Коэф-т Сортино

GPN:

-1.53

SHOP:

0.94

Коэф-т Омега

GPN:

0.77

SHOP:

1.13

Коэф-т Кальмара

GPN:

-0.64

SHOP:

0.32

Коэф-т Мартина

GPN:

-2.32

SHOP:

1.41

Индекс Язвы

GPN:

18.59%

SHOP:

15.38%

Дневная вол-ть

GPN:

39.43%

SHOP:

61.17%

Макс. просадка

GPN:

-67.24%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

GPN:

-67.24%

SHOP:

-50.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPN:

$20.68B

SHOP:

$108.13B

EPS

GPN:

$6.16

SHOP:

$1.55

Коэффициент P/E

GPN:

11.28

SHOP:

53.97

Коэффициент PEG

GPN:

0.59

SHOP:

1.12

Коэффициент P/S

GPN:

2.05

SHOP:

12.18

Коэффициент P/B

GPN:

0.93

SHOP:

9.37

Общая выручка (12 мес.)

GPN:

$7.69B

SHOP:

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPN:

$4.85B

SHOP:

$3.52B

EBITDA (12 мес.)

GPN:

$3.51B

SHOP:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -37.85%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -21.33%.

GPN

С начала года

-37.85%

1 месяц

-29.21%

6 месяцев

-31.78%

1 год

-42.59%

5 лет

-14.21%

10 лет

3.62%

SHOP

С начала года

-21.33%

1 месяц

-17.62%

6 месяцев

1.17%

1 год

20.34%

5 лет

7.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPN и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPN
Ранг риск-скорректированной доходности GPN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPN c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPN: -1.09
SHOP: 0.36
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPN: -1.53
SHOP: 0.94
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPN: 0.77
SHOP: 1.13
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GPN: -0.64
SHOP: 0.32
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в -2.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPN: -2.32
SHOP: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
0.36
GPN
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и SHOP

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPN
Global Payments Inc.		1.44%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPN и SHOP

Максимальная просадка GPN за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.24%
-50.52%
GPN
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и SHOP

Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 27.27%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 30.85%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.27%
30.85%
GPN
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab