Сравнение GPN с GXO
GPN (Global Payments Inc.) and GXO (GXO Logistics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Business Services industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, GPN returned -10.68%/yr vs -5.12%/yr for GXO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и GXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у GXO с доходностью -5.64%.
GPN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -18.23%
- 10 лет*
- -0.75%
GXO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPN и GXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -12.10% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -29.01% |
GXO GXO Logistics, Inc. | -5.64% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | -53.00% | 66.66% |
Correlation
The correlation between GPN and GXO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
GXO:
$1.11
GPN:
1.39
GXO:
0.56
GPN:
$8.83B
GXO:
$10.20B
GPN:
$4.25B
GXO:
$1.34B
GPN:
$2.27B
GXO:
$655.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. GXO — Ранг доходности на риск
GPN
GXO
Сравнение GPN c GXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | GXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.62 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 1.68 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.48 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.04 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и GXO
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, примерно равная максимальной просадке GXO в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и GXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -69.56% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -30.60% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -52.99% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -52.04% | -15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -45.07% | +26.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.35% | 11.23% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и GXO
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с GXO Logistics, Inc. (GXO) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 10.37% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 32.30% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.15% | 39.50% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 43.52% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 43.52% | -9.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и GXO
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как GXO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.47% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
GXO GXO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и GXO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и GXO
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.00K при выручке в 3.30M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.00K при выручке в 3.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and GXO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.26%) compared to GXO (10.37%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs GXO's -69.56%.
GXO currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и GXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор