Сравнение GPN с GXO
GPN (Global Payments Inc.) and GXO (GXO Logistics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Business Services industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, GPN returned -9.55%/yr vs -5.80%/yr for GXO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и GXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у GXO с доходностью 3.63%.
GPN
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 17.52%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- -9.55%
- 5 лет*
- -15.38%
- 10 лет*
- 1.05%
GXO
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- -4.53%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPN и GXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 4.73% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -29.28% |
GXO GXO Logistics, Inc. | 3.63% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | -53.00% | 87.28% |
Correlation
The correlation between GPN and GXO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
GPN:
$19.05B
GXO:
$6.28B
GPN:
-$4.41
GXO:
$1.11
GPN:
1.46
GXO:
0.62
GPN:
$8.83B
GXO:
$10.20B
GPN:
$4.25B
GXO:
$1.34B
GPN:
$2.27B
GXO:
$655.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. GXO — Ранг доходности на риск
GPN
GXO
Сравнение GPN c GXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPN | GXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.19 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.43 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPN и GXO
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.17%, примерно равная максимальной просадке GXO в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и GXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -69.56% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.95% | -30.60% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.95% | -52.99% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.42% | -47.33% | -14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -45.18% | +26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 13.68% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и GXO
Global Payments Inc. (GPN) и GXO Logistics, Inc. (GXO) имеют волатильность 12.20% и 11.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 11.69% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.46% | 34.19% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.63% | 39.30% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 43.80% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.63% | 43.80% | -9.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и GXO
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как GXO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.24% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
GXO GXO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и GXO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и GXO
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.00K при выручке в 3.30M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.00K при выручке в 3.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and GXO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (12.20%) compared to GXO (11.69%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.17% vs GXO's -69.56%.
GXO currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и GXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор