PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPN с GXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GPNGXO
Дох-ть с нач. г.-7.98%-1.23%
Дох-ть за 1 год4.69%5.54%
Дох-ть за 3 года-3.28%-15.09%
Коэф-т Шарпа0.260.36
Коэф-т Сортино0.560.83
Коэф-т Омега1.081.09
Коэф-т Кальмара0.140.22
Коэф-т Мартина0.400.76
Индекс Язвы19.32%16.11%
Дневная вол-ть29.65%33.68%
Макс. просадка-56.97%-67.94%
Текущая просадка-45.52%-41.67%

Фундаментальные показатели


GPNGXO
Рыночная капитализация$29.61B$7.17B
EPS$5.30$0.89
Цена/прибыль21.9567.42
PEG коэффициент0.451.47
Общая выручка (12 мес.)$15.01B$2.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.42B-$8.93B
EBITDA (12 мес.)$5.13B$275.28M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GPN и GXO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPN и GXO

С начала года, GPN показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у GXO с доходностью -1.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
14.85%
GPN
GXO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPN c GXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.40
GXO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GXO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GXO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GXO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GXO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GXO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.76

Сравнение коэффициента Шарпа GPN и GXO

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXO равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и GXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
0.36
GPN
GXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и GXO

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как GXO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GPN
Global Payments Inc.
0.86%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.12%
GXO
GXO Logistics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPN и GXO

Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки GXO в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и GXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.31%
-41.67%
GPN
GXO

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и GXO

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с GXO Logistics, Inc. (GXO) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.81%
9.69%
GPN
GXO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и GXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию