PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPN с GXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GPN и GXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.51%
22.73%
GPN
GXO

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у GXO с доходностью -1.13%.


GPN

С начала года

-7.18%

1 месяц

17.22%

6 месяцев

14.50%

1 год

5.10%

5 лет (среднегодовая)

-7.47%

10 лет (среднегодовая)

11.09%

GXO

С начала года

-1.13%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

22.73%

1 год

6.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


GPNGXO
Рыночная капитализация$29.22B$7.02B
EPS$5.30$0.89
Цена/прибыль21.6765.98
PEG коэффициент0.451.43
Общая выручка (12 мес.)$15.01B$11.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.42B$1.38B
EBITDA (12 мес.)$5.25B$655.00M

Основные характеристики


GPNGXO
Коэф-т Шарпа0.170.20
Коэф-т Сортино0.440.58
Коэф-т Омега1.061.07
Коэф-т Кальмара0.090.12
Коэф-т Мартина0.260.42
Индекс Язвы19.50%16.14%
Дневная вол-ть29.34%33.20%
Макс. просадка-56.97%-67.94%
Текущая просадка-45.05%-41.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GPN и GXO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPN c GXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.170.20
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.440.58
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.07
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.100.12
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.260.42
GPN
GXO

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXO равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и GXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17
0.20
GPN
GXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и GXO

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как GXO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GPN
Global Payments Inc.
0.85%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.12%
GXO
GXO Logistics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPN и GXO

Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки GXO в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и GXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.77%
-41.61%
GPN
GXO

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и GXO

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с GXO Logistics, Inc. (GXO) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.32%
9.35%
GPN
GXO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и GXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию