PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPN с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GPN и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.77%
37.60%
GPN
PYPL

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью 38.12%.


GPN

С начала года

-7.77%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

13.24%

1 год

4.43%

5 лет (среднегодовая)

-7.60%

10 лет (среднегодовая)

10.98%

PYPL

С начала года

38.12%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

37.74%

1 год

50.55%

5 лет (среднегодовая)

-3.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


GPNPYPL
Рыночная капитализация$29.22B$84.96B
EPS$5.30$4.18
Цена/прибыль21.6720.27
PEG коэффициент0.451.43
Общая выручка (12 мес.)$15.01B$31.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.42B$13.48B
EBITDA (12 мес.)$5.25B$6.55B

Основные характеристики


GPNPYPL
Коэф-т Шарпа0.161.57
Коэф-т Сортино0.432.12
Коэф-т Омега1.061.28
Коэф-т Кальмара0.080.65
Коэф-т Мартина0.248.24
Индекс Язвы19.48%6.45%
Дневная вол-ть29.33%33.85%
Макс. просадка-56.97%-83.67%
Текущая просадка-45.40%-72.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GPN и PYPL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPN c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.161.57
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.432.12
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.28
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.080.65
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.248.24
GPN
PYPL

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PYPL равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.16
1.57
GPN
PYPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и PYPL

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как PYPL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GPN
Global Payments Inc.
0.86%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.12%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPN и PYPL

Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.40%
-72.51%
GPN
PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и PYPL

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.38%
9.17%
GPN
PYPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию