PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPN с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GPNPYPL
Дох-ть с нач. г.-7.98%42.18%
Дох-ть за 1 год4.69%54.04%
Дох-ть за 3 года-3.28%-25.22%
Дох-ть за 5 лет-7.70%-3.49%
Коэф-т Шарпа0.261.76
Коэф-т Сортино0.562.32
Коэф-т Омега1.081.30
Коэф-т Кальмара0.140.74
Коэф-т Мартина0.409.37
Индекс Язвы19.32%6.46%
Дневная вол-ть29.65%34.32%
Макс. просадка-56.97%-83.67%
Текущая просадка-45.52%-71.70%

Фундаментальные показатели


GPNPYPL
Рыночная капитализация$29.61B$86.62B
EPS$5.30$4.18
Цена/прибыль21.9520.67
PEG коэффициент0.451.55
Общая выручка (12 мес.)$15.01B$31.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.42B$13.48B
EBITDA (12 мес.)$5.13B$6.83B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GPN и PYPL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPN и PYPL

С начала года, GPN показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью 42.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
36.63%
GPN
PYPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPN c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.40
PYPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPL, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYPL, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYPL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYPL, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYPL, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.37

Сравнение коэффициента Шарпа GPN и PYPL

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PYPL равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
1.76
GPN
PYPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и PYPL

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как PYPL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GPN
Global Payments Inc.
0.86%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.12%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPN и PYPL

Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.52%
-71.70%
GPN
PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и PYPL

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.81%
9.02%
GPN
PYPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию