PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPMT с JEPQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, GPMT returned -26.52%/yr vs 19.56%/yr for JEPQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPMT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPMT показывает доходность -33.97%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 6.12%.

GPMT

1 день
-0.65%
1 месяц
2.68%
С начала года
-33.97%
6 месяцев
-41.37%
1 год
-33.87%
3 года*
-26.52%
5 лет*
-29.56%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-3.01%
1 месяц
0.08%
С начала года
6.12%
6 месяцев
5.89%
1 год
25.16%
3 года*
19.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPMT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		-33.97%-7.03%-49.00%28.79%-43.30%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		6.12%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between GPMT and JEPQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Point Mortgage Trust Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPMT:
GPMT с TWOGPMT с KREFGPMT с MFAGPMT с BXMTGPMT с TRTXGPMT с CIMGPMT с PBR
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

GPMT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMT
Ранг доходности на риск GPMT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMTJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.09

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.73

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.41

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.87

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

13.99

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMT на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMTJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.09

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.94

-1.15

Просадки

Сравнение просадок GPMT и JEPQ

Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPMTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-20.07%

-67.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-8.82%

-46.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.35%

-20.07%

-54.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.83%

-3.22%

-81.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.65%

-3.42%

-37.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.91%

1.80%

+27.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMT и JEPQ

Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPMTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

3.44%

+10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.41%

9.59%

+26.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.88%

12.13%

+33.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

16.66%

+27.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.66%

16.66%

+69.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMT и JEPQ

Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности JEPQ в 10.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		13.07%8.33%10.75%13.47%17.72%8.54%6.51%9.14%8.99%3.95%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.39%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPMT and JEPQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMT has higher volatility (14.06%) compared to JEPQ (3.44%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPMT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор