PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPIX с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с SOXY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. GPIX is passively managed, while SOXY is actively managed. Over the past year, GPIX returned 22.59% vs 99.08% for SOXY. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GPIX charges 0.29%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.

GPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.73%
С начала года
12.64%
1 год
22.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.64%

SOXY

1 день
-3.47%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
52.23%
С начала года
64.23%
1 год
99.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
61.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
$66.42M$57.17M$53.50M

SOXY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
$1.70M$2.35M$2.05M

Сравнение доходности по годам GPIX и SOXY

2026 (YTD)20252024
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		12.64%16.25%-1.83%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		64.23%37.00%-0.99%

Correlation

The correlation between GPIX and SOXY is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.77

The correlation between GPIX and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и SOXY

Секторы
GPIX
SOXY

Технологии

38.5%
100.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
0.0%

Здравоохранение

8.9%
0.0%

Промышленность

8.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.0%

Энергетика

3.0%
0.0%

Коммунальные услуги

2.2%
0.0%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Технологии

GPIX
38.5%
SOXY
100.0%

Финансовые услуги

GPIX
11.9%
SOXY
0.1%

Коммуникационные услуги

GPIX
9.5%
SOXY
0.0%

Потребительский циклический сектор

GPIX
9.5%
SOXY
0.0%

Здравоохранение

GPIX
8.9%
SOXY
0.0%

Промышленность

GPIX
8.4%
SOXY
0.0%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.7%
SOXY
0.0%

Энергетика

GPIX
3.0%
SOXY
0.0%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
SOXY
0.0%

Недвижимость

GPIX
1.8%
SOXY

-

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
SOXY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT

Доходность на риск

GPIX vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPIX c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXSOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.46

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.87

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.49

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

15.00

-1.08

GPIX vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXY равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и SOXY

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и SOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXSOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-30.22%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-28.56%

+20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-18.79%

+18.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-5.58%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

6.63%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и SOXY

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.31%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXSOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

18.52%

-15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

36.18%

-27.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

40.44%

-29.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

39.58%

-25.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

39.58%

-25.82%

Сравнение комиссий GPIX и SOXY

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и SOXY

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности SOXY в 10.14%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.05%8.01%7.45%1.40%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.14%11.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and SOXY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (18.52%) compared to GPIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs SOXY's -30.22%.

On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs 22.59% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs 22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

SOXY has the higher dividend yield at 10.14%, compared with 8.05% for GPIX.

They also come from different issuers: Goldman Sachs Asset Management and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 1.06% for SOXY.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и SOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор