PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с YMAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 1.21% for YMAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -0.45%.

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-2.72%
1 год
1.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и YMAX

2026 (YTD)20252024
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.11%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.45%6.04%26.90%

Correlation

The correlation between GPIQ and YMAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between GPIQ and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и YMAX

Секторы
GPIQ
YMAX

Технологии

53.8%
68.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.9%

Здравоохранение

4.2%
0.8%

Промышленность

2.9%
1.9%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Энергетика

0.6%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%
13.8%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Технологии

GPIQ
53.8%
YMAX
68.7%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
YMAX
6.9%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
YMAX
4.8%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
YMAX
0.9%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
YMAX
0.8%

Промышленность

GPIQ
2.9%
YMAX
1.9%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
YMAX
0.2%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
YMAX
2.2%

Энергетика

GPIQ
0.6%
YMAX
0.1%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
YMAX
13.8%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
YMAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

GPIQ vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.05

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.23

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.03

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

0.05

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

0.11

+14.75

GPIQ vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и YMAX

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-26.13%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-26.13%

+16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-11.74%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.37%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

11.14%

-8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и YMAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.42%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

10.24%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

19.15%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

23.11%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

23.49%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

23.49%

-5.77%

Сравнение комиссий GPIQ и YMAX

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и YMAX

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности YMAX в 75.03%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		75.03%78.70%44.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and YMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (10.24%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 1.21% for YMAX. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 75.03%, compared with 9.53% for GPIQ.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and YieldMax. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 1.28% for YMAX.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор