PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с QQQH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, GPIQ returned 36.75% vs 19.77% for QQQH. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 7.69%.

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и QQQH

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%25.98%16.68%

Correlation

The correlation between GPIQ and QQQH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between GPIQ and QQQH has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и QQQH

Секторы
GPIQ
QQQH

Технологии

53.8%
53.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
4.1%

Промышленность

2.9%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

GPIQ
53.8%
QQQH
53.5%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
QQQH
16.1%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
QQQH
12.1%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
QQQH
7.6%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
QQQH
4.1%

Промышленность

GPIQ
2.9%
QQQH
3.1%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
QQQH
1.3%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
QQQH
1.2%

Энергетика

GPIQ
0.6%
QQQH
0.6%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
QQQH
0.2%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
QQQH
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMIQQQH с QDVO

Доходность на риск

GPIQ vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.05

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.81

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.86

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.13

12.41

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа QQQH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.05

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.78

+0.99

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QQQH

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-31.24%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-6.96%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.22%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-8.27%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.60%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QQQH

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.76%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.32%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

9.67%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

13.18%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

13.37%

+4.08%

Сравнение комиссий GPIQ и QQQH

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QQQH

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности QQQH в 8.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GPIQ and QQQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs QQQH's -31.24%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 19.77% for QQQH. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 19.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 8.76% for QQQH.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.68% for QQQH.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор