PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPIQ с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с QQQH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 27.03% vs 13.41% for QQQH. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 6.11%.

GPIQ

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
16.15%
С начала года
15.41%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.47%

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
7.28%
С начала года
6.11%
1 год
13.41%
3 года*
17.98%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—
Всё время*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
$96.19M$82.14M$83.71M

QQQH

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
$1.89M$1.53M$1.80M

Сравнение доходности по годам GPIQ и QQQH

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.41%19.77%23.22%15.17%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		6.11%14.17%25.98%15.09%

Correlation

The correlation between GPIQ and QQQH is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between GPIQ and QQQH has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и QQQH

Секторы
GPIQ
QQQH

Технологии

60.7%
57.9%

Коммуникационные услуги

11.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.4%

Промышленность

4.2%
4.0%

Здравоохранение

3.7%
3.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

GPIQ
60.7%
QQQH
57.9%

Коммуникационные услуги

GPIQ
11.8%
QQQH
11.8%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
10.1%
QQQH
9.8%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
QQQH
6.4%

Промышленность

GPIQ
4.2%
QQQH
4.0%

Здравоохранение

GPIQ
3.7%
QQQH
3.6%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
QQQH
1.2%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
QQQH
1.0%

Энергетика

GPIQ
0.5%
QQQH
0.5%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
QQQH
0.2%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
QQQH
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с IWMIQQQH с GPIXQQQH с QDVO

Доходность на риск

GPIQ vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPIQ c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.18

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.66

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.94

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

7.08

+2.95

GPIQ vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа QQQH равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QQQH

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-31.24%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-6.96%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.69%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-8.11%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.90%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QQQH

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.10%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

9.32%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

11.45%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

13.47%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

13.46%

+4.65%

Сравнение комиссий GPIQ и QQQH

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QQQH

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности QQQH в 8.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.95%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.99%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GPIQ and QQQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (6.66%) compared to QQQH (4.10%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs QQQH's -31.24%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 13.41% for QQQH. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 8.99% for QQQH.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.68% for QQQH.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор