PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с QQQH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).

GPIQ и QQQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и QQQH

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%25.98%16.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIQ показывает доходность -2.85%, а QQQH немного ниже – -2.89%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMIQQQH с QDVO

Сравнение комиссий GPIQ и QQQH

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQQQQHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.61

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.78

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.30

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQH равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.66

+0.64

Корреляция

Корреляция между GPIQ и QQQH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и QQQH

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности QQQH в 9.43%

TTM2025202420232022202120202019
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и QQQH

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QQQH.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-31.24%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-8.87%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.37%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-8.48%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.90%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и QQQH

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.49%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

8.37%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

14.74%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

13.40%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

13.51%

+4.23%