Сравнение GPIQ с QCAP
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 11.06% for QCAP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у QCAP с доходностью 5.23%.
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и QCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 19.77% | 20.27% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 7.13% | 10.40% |
Correlation
The correlation between GPIQ and QCAP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between GPIQ and QCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. QCAP — Ранг доходности на риск
GPIQ
QCAP
Сравнение GPIQ c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | QCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.99 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 13.50 | -9.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 67.84 | -50.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 4.17 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.26 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и QCAP
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -9.17% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -0.82% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.08% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.52% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.16% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и QCAP
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.99% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 1.93% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 2.69% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 8.73% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 8.73% | +8.74% |
Сравнение комиссий GPIQ и QCAP
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и QCAP
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, тогда как QCAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and QCAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to QCAP (0.99%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs QCAP's -9.17%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 11.06% for QCAP. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and FT Vest. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.90% for QCAP.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор