PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPIQ с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с GEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. GPIQ is actively managed, while GEM is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 26.42% vs 32.95% for GEM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for GEM.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 14.10%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 17.80%.

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GEM

1 день
-1.59%
1 месяц
-6.27%
6 месяцев
11.25%
С начала года
17.80%
1 год
32.95%
3 года*
19.09%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и GEM

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%23.22%15.17%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		17.80%33.43%6.66%11.28%

Correlation

The correlation between GPIQ and GEM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.67

The correlation between GPIQ and GEM shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GPIQ и GEM

Секторы
GPIQ
GEM

Технологии

58.7%
43.5%

Коммуникационные услуги

14.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.8%

Здравоохранение

3.6%
2.9%

Промышленность

2.6%
5.6%

Коммунальные услуги

1.3%
1.8%

Сырьевые материалы

1.0%
6.4%

Энергетика

0.5%
3.0%

Финансовые услуги

0.2%
18.6%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Технологии

GPIQ
58.7%
GEM
43.5%

Коммуникационные услуги

GPIQ
14.1%
GEM
6.4%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
11.6%
GEM
8.2%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
GEM
2.8%

Здравоохранение

GPIQ
3.6%
GEM
2.9%

Промышленность

GPIQ
2.6%
GEM
5.6%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.3%
GEM
1.8%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.0%
GEM
6.4%

Энергетика

GPIQ
0.5%
GEM
3.0%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
GEM
18.6%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
GEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с GEM:
GEM с IEMGGEM с JPEMGEM с VWOGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

GPIQ vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.44

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.95

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.45

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

8.26

+3.00

GPIQ vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и GEM

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-37.02%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-13.50%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-9.35%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-11.93%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.00%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и GEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.67%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

9.48%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

20.99%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

22.98%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

18.53%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.25%

-1.30%

Сравнение комиссий GPIQ и GEM

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и GEM

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности GEM в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.95%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and GEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (9.48%) compared to GPIQ (6.67%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs GEM's -37.02%.

On 1-year performance, GEM leads with 32.95% vs 26.42% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEM has performed better with a 32.95% return vs 26.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 1.95% for GEM.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while GEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.45% for GEM.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор