PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPIQ с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с FTQI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. GPIQ is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 27.03% vs 25.27% for FTQI. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью 14.01%.

GPIQ

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
16.15%
С начала года
15.41%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.47%

FTQI

1 день
-0.18%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
14.35%
С начала года
14.01%
1 год
25.27%
3 года*
17.45%
5 лет*
12.21%
10 лет*
8.38%
Всё время*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTQI

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
$11.50M$8.69M$6.02M

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
$96.19M$82.14M$83.71M

Сравнение доходности по годам GPIQ и FTQI

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.41%19.77%23.22%15.17%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		14.01%12.68%18.30%9.43%

Correlation

The correlation between GPIQ and FTQI is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between GPIQ and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и FTQI

Секторы
GPIQ
FTQI

Технологии

60.7%
47.4%

Коммуникационные услуги

11.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.4%

Промышленность

4.2%
6.3%

Здравоохранение

3.7%
7.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.5%
2.2%

Финансовые услуги

0.2%
5.2%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Технологии

GPIQ
60.7%
FTQI
47.4%

Коммуникационные услуги

GPIQ
11.8%
FTQI
8.5%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
10.1%
FTQI
11.6%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
FTQI
7.4%

Промышленность

GPIQ
4.2%
FTQI
6.3%

Здравоохранение

GPIQ
3.7%
FTQI
7.6%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
FTQI
1.5%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
FTQI
1.1%

Энергетика

GPIQ
0.5%
FTQI
2.2%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
FTQI
5.2%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
FTQI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

GPIQ vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPIQ c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.26

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.16

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.07

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

18.34

-8.31

GPIQ vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и FTQI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-19.42%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-6.24%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.18%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.72%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.38%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и FTQI

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

3.82%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

9.19%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

11.24%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

14.80%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

12.94%

+5.17%

Сравнение комиссий GPIQ и FTQI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и FTQI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности FTQI в 11.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.95%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GPIQ and FTQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (6.66%) compared to FTQI (3.82%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 25.27% for FTQI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 11.03%, compared with 9.95% for GPIQ.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор