PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

GPIQ и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и AAAU

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий GPIQ и AAAU

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.92

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.35

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.73

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

10.02

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.92

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.18

+0.13

Корреляция

Корреляция между GPIQ и AAAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и AAAU

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и AAAU

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, примерно равная максимальной просадке AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-21.63%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-19.13%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-11.65%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-6.01%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.21%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и AAAU

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.15%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

10.43%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

24.06%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

27.50%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.58%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

16.92%

+0.82%