Сравнение GPIQ с AAAU
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. GPIQ is actively managed, while AAAU is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 36.75% vs 32.55% for AAAU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 3.83%.
GPIQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 36.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 17.91% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 3.83% | 64.06% | 26.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between GPIQ and AAAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GPIQ
AAAU
Сравнение GPIQ c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.71 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.13 | 4.21 | +12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.24 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.09 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и AAAU
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, примерно равная максимальной просадке AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -21.63% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -19.13% | +9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -16.97% | +16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -6.19% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 7.76% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 3.40%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.51% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 22.94% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 26.33% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.83% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.99% | +0.46% |
Сравнение комиссий GPIQ и AAAU
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и AAAU
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.35% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and AAAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (5.51%) compared to GPIQ (3.40%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs AAAU's -21.63%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 32.55% for AAAU. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 0.00% for AAAU.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while AAAU is Gold. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.18% for AAAU.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор